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リース会社の内部格付制度に基づく信用リスク管理の高度化
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-08-10（水）　13:30～16:30
講師 株式会社浜銀総合研究所
情報戦略コンサルティング部
副主任研究員
秋場　良太　氏

東京大学大学院理学系研究科修了後、浜銀総合研究所に入社。現在同社情報戦略コンサルティング部所属。浜銀総研入社以来、債務者格付制度の構築・検証、リテールプール区分の構築・検証、パラメータ推計・検証などの信用リスク管理業務全般を主に担当。リスク管理以外では、金融機関向け顧客満足度調査などにも従事。専門は、信用リスク管理、金融サービス品質管理。

セミナー詳細 日本の銀行業界における信用リスク管理は、2007年3月末に新しい自己資本比率規制であるバーゼルⅡが適用されて以来、内部格付制度の定着とともに着実に高度化してきている。一方、リース業界においても信用リスク管理への取り組みは進んできている状況ではあるが、改善の余地はまだ残されていると推察される。さらに、投資家や格付機関、監査法人、関連する金融機関（特に銀行）などからの要望に応えるためにも、リース業界においてもさらなる信用リスク管理の高度化が期待されている。そこで本セミナーでは、銀行業における信用リスク管理をひとつのメルクマールとし、それをリース業界に適応するとどのような管理になるかについて解説する。なお、銀行業に求められている信用リスク管理はリース業界にとってはオーバースペックと思われる要素もあるため、実務対応の可能性に注意しながら、リース業界における信用リスク管理のあるべき姿を考察することとする。

講義詳細
１．信用リスク管理高度化の全体像
（１）バーゼルⅡの基本概念の概説
（２）信用リスク管理とは
（３）信用リスク管理高度化のイメージ
（４）信用リスク管理と個社別与信管理（審査）の違い

２．リース会社における内部格付制度の構築
（１）リース会社に適応した内部格付制度とは　⇒毎期決算書を受領できないことへの実務的対応
（２）債権・債務者の整理と分類　⇒格付構築対象と簡易格付構築対象の整理
（３）格付と簡易格付の構築
　①格付モデル（統計モデル）の構築
　②エキスパートジャッジメントモデル（経験モデル）の構築⇒ソブリン、プロジェクトファイナンス、社会福祉法人など
　③調整項目の構築（格付モデルの弱点を補う項目の設定）⇒外部モデル・外部格付の活用、格付モデル採用指標以外の指標による調整など

３．リース会社における内部格付制度の検証・モニタリング
（１）リース会社における内部格付制度の検証・モニタリング
（２）リース会社に必要な検証・モニタリングの項目
（３）リース会社に必要な検証・モニタリング項目の説明

４．リース会社におけるパラメータ推計
（１）デフォルト率（ＰＤ）の推計
（２）回収率（１－ＬＧＤ）の推計

５．信用リスク量の計測
（１）最も単純な方法での信用リスク量の計測
（２）マートンの１ファクターモデルによる信用リスク量の計測

６．おわりに
（１）信用リスク管理上の理想的な組織体制
（２）内部格付制度の内部での活用

７．質 疑 応 答　　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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