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バーゼルⅢ：国内ルール対応に向けた重要論点
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-04-07（木）　13:30～16:30
講師 有限責任あずさ監査法人
ＦＭＧ事業部　シニアマネジャー
福永　謙介　氏

金融監督庁（現金融庁）において国際監督基準の策定に係る業務に従事した後、2001年に朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）に入所　金融機関を対象に信用リスク管理、統合的リスク管理、内部監査、バーゼルⅡ・Ⅲ対応、IFRS対応等をテーマとしたアドバイザリー業務に従事　また、バーゼルⅡ関連および内部監査関連のセミナー講師を多数実施

セミナー詳細 2010年12月に枠組みの詳細が公表されたバーゼルⅢは、いよいよ国内基準行に対する具体的な規制内容を含めた国内ルールの構築というステージに入りつつある。本セミナーでは、現行告示の条文をベンチマークに日本独自のルールがどのように変更され得るのか、規制対応上の実務的な論点は何かを解説するとともに、内部管理へのインプリケーションについて議論する。

講義詳細
１．自己資本比率 ～現行国内ルールがどのように変わるのか
（１）自己資本の質の強化
　①３段階の最低所要資本水準の導入と早期是正措置
　②規制資本の定義見直しにおける国際基準行と国内基準行の差異
　③ダブルギアリングの対象拡大と「意図的保有」ルールの関係
　④算入不可となるステップアップ金利付資本の移行措置上の取扱い
（２）リスク捕捉の強化
　①新たなリスクへの対応：カウンターパーティの信用力変化（CVA）
　②リスクウェイト水準の引き上げ：再証券化エクスポージャー、大規模金融機関に対するエクスポージャー、清算機関向けエクスポージャー
　③外部格付への依存の抑制と実務的手当
（３）プロシクリカリティ対応
　①資本バッファーの積立により期待される所要資本水準
　②貸倒引当金：IFRS期待損失モデルの最新動向とIRBパラメータの活用可能性

２．レバレッジ比率規制・流動性規制 ～新たな規制対応のための要検討課題は何か
（１）新たな規制比率の導入
　①早い段階での各比率の水準把握上の論点
　②自己資本比率を含めた各比率の相互作用の理解
（２）システム対応
　①バーゼルⅡ対応等で整備されたデータの有効活用
　②流動性規制対応における負債サイドのデータ整備（属性データ等）

３．邦銀の内部管理へのインプリケーション
（１）貸倒引当金変動リスクの把握・管理
（２）規制資本管理と経済資本管理
（３）ポートフォリオ運営上の留意点他

４． 質 疑 応 答 　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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