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新ソルベンシー規制を踏まえた保険会社のリスク管理態勢

~変化が予想される当局検査対応を見据えて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-03-03(木) 13:30~16:30
講師 東京国際コンサルティング株式会社
代表取締役社長
齊藤 治彦 氏

代表取締役副社長
小黒 直樹 氏

【齊藤氏】
日本銀行入行後、信用機構局、国際局、営業局、金融市場局にて内外の金融機関の調査・分析に従事した他、BIS(国際決済銀行)における各種ワーキンググループに日本代表として参画。その後、当社において、都市銀行、地方銀行、信託銀行、保険会社、大手事業法人などの国内企業他、多数の外資系企業に対する規制関連アドバイス、コンプライアンス、内部統制強化・内部監査体制アドバイザリー・プロジェクトを牽引。
東京大学法学部卒。ハーバード大学経営大学院修士号(MBA) 経済産業省 産業構造審議会委員

【小黒氏】
三井信託銀行入行後、証券運用部・総合資金部へ配属。総合資金部では、ALM担当としてバランス・シートの金利リスクの把握、金利リスクに関する期間損益シミュレーション、自己勘定の有価証券運用および短期金融市場に関わる各種リスク管理、海外各拠点の有価証券管理、当局宛各種報告を担当。米国大手投資銀行にて資産担保証券の運用・リスク管理の研修・実務経験を有する。当社では、BISマーケットリスク規制における内部モデルの外部評価、ALMを含む各種リスク管理体制の高度化支援、計量化を含むオペレーショナルリスク管理体制の構築支援、バーゼルⅡ対応支援等リスク管理全般に関するコンサルティングを統括。早稲田大学理工学部卒。早稲田大学工学修士。社)日本証券アナリスト協会検定会員。

セミナー詳細 リーマン・ショックによる資産運用リスクの顕現化、清算価値ベースの新ソルベンシー・マージン規制への移行、IFRSを展望した内部モデル方式への対応等、保険会社のリスク管理は新たな局面を迎えようとしております。本講演では、リスク管理態勢や新ソルベンシー・マージン規制を中心に、最近の保険会社を取り巻く規制環境の変化や規制当局の考え方などの背景等について詳しく解説するとともに、リスク管理態勢の高度化を図っていく上でのポイントについて解説します。とりわけ、内部モデル方式を展望した際に、重要な審査上のポイントとなる、リスク計測プロセスに着目し、その妥当性、正確性、適切性等を如何に担保していくか、また、リスク計測プロセスに対する内部監査をいかに効率的かつ実効的に実施するかのポイントについて、具体例を交えながら分かり易く説明します。

講義詳細
1.現状の保険監督上の問題意識とリスク管理態勢
(1)新政権下における金融庁の動向
(2)ソルベンシー・マージン規制の方向性と対応ポイント
(3)リスク管理態勢に対する監督上の問題意識と対策                

2.リーマン・ショックで明らかになったリスク管理態勢の課題と対策
(1)リスクの顕現化とリスク管理上の問題点
(2)リーマン・ショックで判明したリスク計測モデルの限界とその対策

3.リスク計測プロセスの妥当性、正確性、適切性等を担保する上でのポイントと盲点
(1)リスク計測モデルの妥当性、正確性、適切性
(2)リスク計測プロセスの正確性、適切性、適時性
(3)データ、システム上の問題と対策

4.リスク計測プロセスに対する内部監査のあり方と実務上の課題
(1)リスク計測プロセスの内部監査の課題
(2)リスク計測モデルの内部監査のポイント
(3)リスク計測プロセスの内部監査のポイント

5.質 疑 応 答  ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい

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