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バーゼルⅡ強化案がもたらすリスク管理・証券化商品に対する新たな課題と方向
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-08-26（水）　13:30～16:30
講師 株式会社金融エンジニアリング・グループ
執行役員　コンサルティング本部　副本部長
田中　聡　氏

1986年北海道拓殖銀行入行　90年より同行総合企画部および企画部にて経営企画・リスク管理およびＩＲ・当局対応を担当の後、99年日本ＩＢＭに入社　ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス（ＩＢＣＳ）金融戦略コンサルティング第一部長（アソシエイト・パートナー）を経て、2006年3月より現職

セミナー詳細 急速な経済の環境劣化とこれを取り巻くリスク管理対応の反省を下地に、BASELⅡが当初目指した高度化への道筋は、枠組みの強化という形で、その先鋭度合いをより大きくさせている。今般の変化を踏まえたストレスシナリオの変化と「３つの柱」強化がもたらすリスク管理の枠組みおよび証券化を含めたエクスポージャーを取り巻くリスク管理実務における問題提起と事例を通じた解法への道筋を考察していく。

講義詳細
１．「第一の柱」の強化　市中協議文書にみる強化案の影響
　（１）総論　枠組みの強化案
　（２）再証券化エクスポージャーにおける課題
　（３）リテールアセットにおける課題
　（４）新たなBaselⅡフレームワークにおける外部格付と流動性補完

２．「第二の柱」ガバナンスとオフバランス
　（１）既存のガバナンスにおける課題とFirm-wideリスク資産に向けた考慮点
　（２）オフバランス取引と証券化業務を取り巻くリスクの再定義
　（３）コミットメント・レピュテーションの定量的な捕捉に向けた課題

３．ストレスシナリオ強化の実務対応～データを用いたシミュレーション強化
　（１）定義プロセスおよびプロシジャーにおけるポイント
　（２）実務上の隘路および回避策
　（３）シナリオ設定、データへの展開における視点
　（４）ストレスによる影響度の把握　～ゾーニングによるメルクマール

４．新たな証券化・証券化商品の取り扱いに対する運用上の考慮点
　（１）新たな証券化・証券化商品の取り扱いに対する運用上の考慮点
　（２）妥当なパラメータの置き方
　（３）ポートフォリオ評価に際してのストレスシナリオの役割
　（４）リテールエクスポージャーのポートフォリオ評価事例

５．質 疑 応 答 　

※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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