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バーゼルⅡ第2の柱対応

統合的リスク管理に向けて
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2009-02-24(火) 13:30~16:30
講師 監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアマネジャー
岸本 浩一 氏

監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ シニアマネジャー
桑原 大祐 氏

【岸本氏】
大阪大学基礎工学部卒業。大手損害保険会社において、資産運用・リスク管理分野でのアナリスト、システム開発等の運用関連実務を経験し、金融工学サービス会社において、リスク管理・ALM分野での理論研究、モデル開発を経験。現在は、リスク管理モデルの検証・構築支援を担当している。主な著書(共著)は『金融機関のオペレーショナル・リスク管理態勢』(金融財政事情研究会、08年3月)。

【桑原氏】
東京大学工学部卒業。大手金融機関においてデリバティブディーリング、市場リスク管理、ALM担当の後、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に監査法人トーマツ入社。不動産鑑定士補。UNC Chapel Hill MBA。金融機関のリスク管理高度化に対するアドバイス及びバーゼルⅡ対応支援を幅広く実施しており、特に信用リスク管理、統合リスク管理に関して金融機関に対する高度化支援を実施している。主な著書(共著)は『バーゼルⅡ対応のすべて』(金融財政事情研究会、08年3月)。

概要 バーゼルⅡの第1の柱における規制資本の対象は、信用リスク、オペレーショナルリスク、トレーディング勘定のマーケットリスクであり、実務の蓄積が進んでいるところであるが、第2の柱ではそれ以外のリスクも含め、自己資本戦略 (ICAAP: Internal Capital Adequecy Assesment Process) を策定することが求められる。
本講演では第2の柱対応に着目し、与信集中リスクやバンキング勘定のマーケットリスク等、規制資本の対象となっていないリスクの管理から、統合的リスク管理までを対象として、現状の管理レベルの解説から将来の課題までを展望する。
セミナー詳細 1.信用リスク管理
   (1)与信集中リスク管理
   (2)個社のリスク配分と収益性評価
   (3)マルチファクターモデル
   (4)MTMモデル

2.バンキング勘定のリスク管理
   (1)コア預金
   (2)プリペイメントリスク管理
   (3)バンキング勘定におけるVaR計測

3.統合的リスク管理
   (1)リスク量の統合
   (2)リスク管理と収益管理の統合
   (3)資本管理

4.質疑応答/ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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