金融危機を踏まえたリスク管理機能に対する内部監査のアプローチセミナー｜過去セミナー

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金融危機を踏まえたリスク管理機能に対する内部監査のアプローチ

～市場性リスク・運用リスク管理等への監査を中心として～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2009-05-20（水）　13:30～16:30
講師	ＫＦi 株式会社代表取締役社長齊藤　治彦　氏代表取締役小黒　直樹　氏【齊藤氏】大手金融機関や事業法人向けに規制対応やリスク管理高度化プロジェクト、内部監査サポート業務など、国内外に300を超えるクライアントに対しコンサルティング・サービスを統括。東京大学法学部卒、日本銀行に入行。日本代表としてバーゼル銀行監督委員会等のルール策定作業に関わった後、当社代表取締役社長就任。ハーバード大学経営大学院MBA。著書（翻訳）：「オペレーショナルリスク管理」（ジャックＬ．キング著・シグマベイキャピタル）【小黒氏】大手銀行に対するALM高度化アドバイザリー、BISマーケットリスク規制に関わるリスク管理体制の検証等、数多くの金融機関・事業法人に対するリスク管理、内部監査に関するアドバイザリー・サービスを実施。早稲田大学大学院理工学研究科修了。（社）日本証券アナリスト協会検定会員。第２種情報処理技術者。著書（翻訳）：「オペレーショナルリスク管理」（ジャックＬ．キング著・シグマベイキャピタル）

セミナー詳細	サブプライム危機を発端とするグローバルな金融危機により金融機関のリスク管理のあり方が改めて問われている。バーゼルIIの見直し論議が本格化する中、金融機関の各種リスク管理に対する内部監査の実効性確保が喫緊の課題になっている。本セミナーでは、当局の着眼点、内部監査部門に期待される役割や具体的なチェックポイントについて実務的に解説する。　講義詳細１．金融危機で明らかになったリスク管理プロセスの問題点（１）運用・トレーディング部門：仕組債投資等におけるリスク認識・評価と「リスク・リミット」運営（２）リスク管理部門：「リスク計測」万能主義の誤解・統合的リスク管理の機能不全（３）内部監査：本部機能監査のプロセスや適切な人材の確保の問題２．これまでのリスク管理実務の課題（１）保険会社の一般勘定の運用リスク管理の弱点（２）銀行勘定のリスク管理の落とし穴とバーゼルⅡ （３）リスク管理プロセス上の問題点：実効的な牽制体制・経営陣への報告プロセス・内容の適切性３．内部監査部門に期待される機能と役割（１）内部監査としてリスク管理機能の何を見るべきであったか（２）リスク管理部門に対する内部監査のアプローチの方法論（３）実効性あるリスク・アセスメントとは（４）内部監査機能と経営との距離感をどうとるか（５）金融庁の方向性と期待されるレベル感とは４．質疑応答　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

セミナー詳細

サブプライム危機を発端とするグローバルな金融危機により金融機関のリスク管理のあり方が改めて問われている。バーゼルIIの見直し論議が本格化する中、金融機関の各種リスク管理に対する内部監査の実効性確保が喫緊の課題になっている。本セミナーでは、当局の着眼点、内部監査部門に期待される役割や具体的なチェックポイントについて実務的に解説する。　

講義詳細
１．金融危機で明らかになったリスク管理プロセスの問題点
（１）運用・トレーディング部門：仕組債投資等におけるリスク認識・評価と「リスク・リミット」運営
（２）リスク管理部門：「リスク計測」万能主義の誤解・統合的リスク管理の機能不全
（３）内部監査：本部機能監査のプロセスや適切な人材の確保の問題

２．これまでのリスク管理実務の課題
（１）保険会社の一般勘定の運用リスク管理の弱点
（２）銀行勘定のリスク管理の落とし穴とバーゼルⅡ
（３）リスク管理プロセス上の問題点：実効的な牽制体制・経営陣への報告プロセス・内容の適切性

３．内部監査部門に期待される機能と役割
（１）内部監査としてリスク管理機能の何を見るべきであったか
（２）リスク管理部門に対する内部監査のアプローチの方法論
（３）実効性あるリスク・アセスメントとは
（４）内部監査機能と経営との距離感をどうとるか
（５）金融庁の方向性と期待されるレベル感とは

４．質疑応答　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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