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ＤＩＣ企業年金基金の分散投資戦略 |
| 受講区分 | 会場 |
|---|---|
| 開催日時 | 2012-06-22（金） 13:30～16:30 |
| 講師 |
ＤＩＣ企業年金基金 運用執行理事 近藤 英男 氏 早稲田大学を卒業後、日本長期信用銀行に入社 銀行勘定での外国債券、米国株式運用に係わるポートフォリオ・マネジャーを経験後、ニューヨークでバンクローンのシンジケート業務を担当 帰国後、アジア資本市場での業務を担当 1999年日本長期信用銀行を退職し、ＤＩＣ（旧 大日本インキ化学工業）に入社 入社後、ＤＩＣ厚生年金基金の運用管理部長に就任、2003年運用執行理事に就任 2004年年金制度を変更し、ＤＩＣ企業年金基金となる 05年企業年金連絡協議会の常任幹事に就任 同時に、傘下にある資産運用研究会の委員長に就任 現在に至る |
| 開催地 | アルカディア市ヶ谷 （東京都千代田区九段北4-2-25） |
| 概要 | 過去9年を振り返ると、「リスクの高いポートフォリオはリターンも高くなる」という関係は崩れて、「リスクを抑えたポートフォリオはリターンも高くなる」という関係に変わってきている。2008年に起こった世界的な金融危機の結果、先進国の短期金利はゼロ近辺に留まり、米国、英国、ドイツにおける長期金利は、日本に遅れること15年が経って、2％を下回る水準にまで低下した。株式の期待リターンは低下しているが、ボラティリティは高い状況が現れる。このような市場環境の下で、これから分散投資をどう展開するか。2008年に学んだ教訓をもとに、どのように分散投資戦略を再構築していくか、考えてみたい。2011年には、2008年のようなテール・イベントは起こらなかったが、2008年と2011年の市場環境とパフォーマンスとを比較し、分散投資戦略の検証も行いたい。 |
| 詳細 |
１．資産運用戦略の概観 （１）ＤＩＣ企業年金基金の概要 （２）過去9年間のリスク・リターン・プロファイル （３）2008年の金融危機から学んだレッスン （４）2008年と2011年の比較（市場環境とパフォーマンス） （５）リスク要因の考察と資産運用戦略 ２．資産運用戦略の各論 （１）ケース・スタディー（カルパース） （２）ケース・スタディー（ハイビスタ・スタラテジー） （３）ケース・スタディー（ＤＩＣ企業年金基金） （４）株式ポートフォリオ戦略 （５）債券ポートフォリオ戦略 ３．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい |
| お問合わせ |
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