バーゼルⅡにおける信用リスクアセット計測方法に関する解説
受講区分 会場
開催日時 2006-07-14（金）　13:30～16:30
講師 中央青山監査法人
金融部　レギュラトリーアドバイザリーザービス
ディレクター
西原　弘道　氏

開催地 アルカディア市ヶ谷　（東京都千代田区九段北4-2-25）
詳細 2007年3月より導入されるバーゼルⅡは、銀行の最も重要な経営指標である自己資本比率の算出方法が変更されることになる。バーゼルⅡでは、貸出金のリスクウエイトたけではなく、債権・ファンド・証券化商品等の市場系の商品の取り扱いまで、リスク計測手法が変更される。このため、銀行の貸出方針やマーケット部門による運用方針から支店業務まで多くの部分でドラスティックな方向転換が予想される。本講演では、３月末に公表された告示における信用リスクアセット計測手法に関する詳細について、解説を行うことを予定している。この中に、ファンドや証券化、リスク削減効果に関する詳しい説明を含んでいる。

講義詳細
１．バーゼルⅡの概要
　　　　　　　　　　
２．信用リスクアセット計測方法（標準的手法）

３．信用リスクアセット計測方法（内部格付手法）
（１）信用リスクアセットの算出（ファンドを含む）
（２）最低要件

４．保証及びクレジットデリバティブズ

５．証券化

６．質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい
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