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基礎から学ぶ信用リスク管理 ～Excelで体感する信用リスク管理の基本～ |
| 受講区分 |
会場 オンライン |
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| 開催日時 | 2026-03-19（木） 9:30～12:30 |
| 講師 |
リボーン合同会社 代表 J&Gアドバイザリー株式会社 代表取締役社長 尾藤 剛 氏
経歴：都市銀行を経て2003年日本リスク・データ・バンク株式会社入社。17年半にわたり融資審査、信用リスク管理等にかかる金融機関向けアドバイザリ、統計モデル開発ほか各種データ分析業務に従事。2020年リボーン合同会社設立、2025年J&Gアドバイザリー株式会社設立。 |
| 開催地 | 【会場移転注意】カンファレンスルーム（茅場町一丁目平和ビル4階） |
| 概要 | 【本セミナーで得られること】 ・信用リスク管理に用いる統計学の基本知識 ・スコアリングモデルにかかる基本的な理解 ・EL、ULにかかる基本的な理解 ・信用リスクの評価・検証にかかる具体的な手法 【推奨対象】 信用リスク管理、融資企画、監査等の実務をこれから学ぶ担当者、実務に興味のある管理者 【概要】 久々のインフレと金利上昇時代を迎え、足元では中小企業の倒産も増えるなか、あらためて信用リスクの動向に注目が集まっています。さらに、2030年頃に強制適用が見込まれる新しい会計基準のもとでは、すべての金融機関にて原則として「予想信用損失モデル」による貸倒引当金の計算が求められることとなり、信用リスク管理業務も大きな影響を受けることが予想されます。こうした変革期においては、前例踏襲型の発想や与えられた仕組みの単純な運用ではなく、リスク管理の本質を理解した上での制度運用が求められます。そして、リスク管理の本質を理解するには、確率論や統計学といった一定の専門知識の習得を避けて通ることはできません。 本セミナーでは、長年にわたって銀行の信用リスク管理業務のアドバイザリにかかわってきた講師が、国内の銀行業務における信用リスク管理の手法をベースに、基本的な考え方と必要となる基礎知識について解説します。業務に携わって日が浅い担当者の方や、基本知識を頭に入れたい管理者の方を念頭に、具体的な事例とExcelを使った説明により、信用リスク管理の本質を「体感」していただきます。 ※本セミナーは<a href="https://www.seminar-info.jp/entry/seminars/view/3/6477">2025年3月5日開催のセミナー</a>をアップデートしたものとなります。 【ご受講にあたってのご案内】 ●本セミナーは、講義で使用するExcelファイルをご自身のPCで閲覧しながらご受講いただけます。ExcelがインストールされたPCをご用意ください。 ●会場にてご受講の方は、会場の電源、Wi-Fiをお使いいただけます。 ●講義で使用するExcelファイルは、すべてのご参加者様に事前にメールにて送付します。 ●PCでExcel閲覧をせずに聴講のみでも、十分にご理解いただける内容です。 ●PCと合わせて、スマートフォンやタブレットがあると、別々のデバイスで演習画面と講義画面を表示できて便利にご受講いただけます。 |
| 詳細 |
１．予想損失と非予想損失 （１）予想損失と予想損失率 （２）損失率法とPD・LGD法 （３）信用格付によるPD推定 （４）ポートフォリオリスク管理と非予想損失 （５）予想信用損失 （６）Excelによる論点の理解 ～損失率とPD・LGD、長期PD～ ２．PDとLGD （１）確率変数と確率分布 （２）統計的仮説検定とPDの検証 （３）Excelによる論点の理解 ～二項分布・正規分布・カイ2乗分布～ ３．信用スコアリングモデル （１）スコアリングモデルの種類 （２）統計モデルとロジスティック回帰モデル （３）スコアリングモデルの評価 （４）スコアリングモデルの構築 （５）Excelによる論点の理解 ～相関係数・最尤法・ARとAUC～ ４．質疑応答 ※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。 ※事前質問は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 |
| お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544 FAX ： 03-3239-6545 E-mail ： customer@seminar-info.jp |