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【リバイバル配信】金利変動下の有価証券投資におけるリスク管理の実務 |
| 受講区分 | オンライン |
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| 開催日時 | 2025-05-30（金） 13:00～13:00 |
| 講師 |
デロイト トーマツ リスクアドバイザリー合同会社 マネージングディレクター 小西 仁 氏
経歴：慶應義塾大学経済学部卒 大手証券会社、大手情報通信ベンダー、大手監査法人系コンサルティング会社を経て現在、有限責任監査法人トーマツにて金融機関（銀行、証券、保険）等に対し、統合的リスク管理、オペレーショナルリスク管理、市場リスク管理をはじめとするリスク管理態勢高度化のコンサルティング、外部評価サービスを提供。 |
| 概要 | ※本セミナーは2025/5/29に開催・収録したセミナーの<a href="https://seminar-info.jp/ondemand/">リバイバル配信</a>です。 【本セミナーで得られること】 ・各金融商品のリスクの見方に関する基礎的な知識と理解 ・昨今の環境下における市場リスク管理の実務対応 【推奨対象】 金融機関のリスク管理部門・責任者・実務担当者、内部監査部門・責任者・実務担当者 【概要】 地域金融機関における有価証券投資の意欲は引き続き大きく、様々な商品への投資が検討され、保有が進められています。一方、伝統的な融資に比してその態勢は十分とは言えず、態勢の強化を行っていく必要があります。人員拡充等により態勢が強化されている運用部門に対し、ミドル部門であるリスク管理部門は態勢整備が追い付いておらず、また、管理に関する知識も十分ではなく、購入・保有する商品をどのようにチェック・モニタリングすればよいのかに悩まれている金融機関が多くみられます。 さらに、金利環境の変化によりダイナミックに市場関連指標が変動する可能性がある中、その管理はより重要となってきています。 本セミナーでは、特に有価証券投資に対するリスク管理に焦点をあて、トレーディングは実施していないものの、銀行勘定の中で様々な有価証券投資を行っていく金融機関において、どのようにリスク管理を行っていくべきか、また、各商品について、どのようなリスクを持ち、どのような観点でモニタリングを行っていくべきかについて解説します。 |
| 詳細 |
１．有価証券投資における組織体制 （１）フロント・ミドル・バックの体制 (a)基本的な組織体制 (b)牽制機能の発揮 (c)牽制機能の重要性 （２）一般的なリスク管理態勢 (a)組織体制の事例 (b)年間の流れ ２．有価証券投資に対するリスク管理手法 （１）リミットによる市場リスク・市場性信用リスク管理（残高、センシティビティ、VaR、ストレステスト） (a)リスク評価の方法 (b)リスク評価の対象 (c)評価指標の分類 (d)リミットとは (e)リミットの種類 （２）ミドル部門によるモニタリング (a)リミット管理のフレームワーク (b)リスクの識別 (c)リスクの評価 (d)モニタリング (e)コントロール （３）投資方針に対するミドル部門の関与 (a)投資方針とリスクアペタイトフレームワーク (b)投資方針と各リミットの関係 (c)ミドル部門の関与の重要性 （４）有価証券投資に対するリスク管理の論点 (a)有価証券投資とALM (b)金利リスクの一体的管理 (c)金利リスク管理の精緻化 （５）リスク計測手法の概要 (a)デュレーション (b)センシティビティ (c)VaR (d)ストレステスト ３．有価証券投資におけるリスクアセット （１）バーゼルIII最終化における有価証券投資 （２）信用リスク （３）金利リスク（IRRBB） ４．商品ごとのリスク管理・内部監査の要点 （１）国債 (a)国債の種類 (b)変動利付国債の商品性 (c)国債の保有 (d)国債のリスク管理 （２）地方債・政府保証債～機構RMBSのリスク (a)VaR (b)ストレステスト （３）社債 (a)社債の種類とリスク (b)社債のリスク管理 (c)信用スプレッド変動リスクの捕捉 (d)社債保有におけるリスク管理 （４）外国債券 (a)外国債券の種類とリスク (b)外国債券の状況 (c)外国債券のリスク管理 (d)外貨流動性リスク管理 （５）仕組債 (a)仕組債とは (b)仕組債の種類 (c)仕組債のリスク管理 （６）株式（上場株、未公開株、純投資、政策投資） (a)株式の分類 (b)株式保有の状況 (c)株式のリスク計測 （７）投資信託 (a)投資信託の種類 (b)投資信託への投資の状況 (c)投資信託のリスク計測 (d)投資信託のリスク管理 （８）REIT(不動産投資信託） (a)REITへの投資の状況 (b)REITのリスク管理 |
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