株式会社セミナーインフォ

「金利のある世界」の収益管理・リスク管理の再点検

～RAFは構築段階から実践段階へ～

受講区分	会場オンライン
開催日時	2025-04-23（水）　9:30～12:30
講師	キャピタスコンサルティング株式会社プリンシパル栗谷　修輔　氏経歴：早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。日本長期信用銀行、興銀証券にてリスク管理、金融商品開発に従事。その後データ・フォアビジョンにて、リスク管理ITの企画設計・開発、データサイエンス、コンサルティングを行う。2011年キャピタスコンサルティングに参加。東京リスクマネジャー懇談会（TRMA）代表。資格：公認内部監査人（CIA）。公認情報システム監査人（CISA）。書籍：「市場リスク管理の基礎と実務」、「市場リスク・流動性リスクの評価手法と態勢構築」、「【全体最適】の銀行ALM」、「金融リスクマネジメントバイブル」、「リスクマネジメントキーワード170」（きんざい）など著書多数。
開催地	カンファレンスルーム（九段プラザビル2階）
概要	【本セミナーで得られること】・銀行業界におけるRAFの現状・RAFの土台となる「収益管理」と「リスク管理」の本質的、基礎的な理解・「金利のある世界」での企業価値向上を目指すRAF実践への道筋【推奨対象】金融機関のリスク管理部門、ALM部門、企画部門、監査部門、市場部門、財務部門、審査部門（初級～中級レベル）【概要】銀行業界では近年、「リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）」の導入が進みました。しかし形は作ったものの実効的にRAFを運営している銀行は少ないのが現実ではないでしょうか。その大きな理由として、RAFの土台を担う「収益管理」と「リスク管理」について、理解が不足しているケースが散見されます。実際、多くの銀行で「金利のない世界」で形式化・形骸化してしまった「収益管理」と「リスク管理」がそのまま行われているのが現状です。昨年の日銀の利上げ以来、「金利のある世界」が現実化していますが、今の「収益管理」と「リスク管理」では今後の金利変動局面を適切に捉えることができず、有効なRAF運営は困難だと思われます。本セミナーでは、企業価値向上を目指す真のRAF運営を実践するための「収益管理」と「リスク管理」の本質を、基礎から理解することを目的として、現時点で行うべき点検項目の解説を行います。
詳細	１．リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）とは？（１）RAFの基本構造（２）収益管理とリスク管理（３）RAFは構築段階から実践の段階へ２．銀行における収益管理・リスク管理の現状（１）近年のリスク管理の失敗（事例）（２）「金利のない世界」で形骸化した収益管理（３）コンプライアンス化したリスク管理３．「金利のある世界」の収益管理の再点検（１）「価値」と「損益」とは（２）信用リスクの明示的な組み込み（３）経済価値（総合損益）指標の活用４．「金利のある世界」のリスク管理の再点検・銀行ALM・市場リスク（１）GPSの重要性（２）流動性預金をどう管理するか？（３）リスクマップとトップリスク５．質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
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