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【リバイバル配信】実践的な保険負債の経済価値評価手法の習熟と金利リスクに関する理解 ～Excel演習問題で学べる保険経済価値ベース規制～ |
| 受講区分 | オンライン |
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| 開催日時 | 2024-10-17（木） 13:00～13:00 |
| 講師 |
キャピタスコンサルティング株式会社 代表取締役 森本 祐司 氏
経歴：東京海上火災保険にてALM、リスク管理等の業務に従事 1998年には日本銀行金融研究所において金融工学関連の研究を行う その後複数の外資系投資銀行を経て、2007年1月にキャピタスコンサルティングを設立 保険会社や銀行のリスク管理に関するアドバイス業務に長年従事 東京大学大学院経済学研究科非常勤講師 東京工業大学理学院数学コース非常勤講師 日本保険・年金リスク学会（JARIP）副会長 東京リスクマネジャー懇談会（TRMA）前共同代表 |
| 概要 | ※本セミナーは2024/10/16に開催・収録したセミナーのリバイバル配信です。 2025年度から導入が予定されている保険経済価値ベース規制について、多くの関心が集まっています。その一方で、特に保険負債の価値やリスクの考え方については、専門的な内容や用語も多いため、イメージとしては何となく理解しているつもりでも、具体的にどのような計算がなされているのか、価値やリスクの計算結果がどのような負債の特性・構造によるものなのか、という点について、より深い理解が必要だと感じられている方も多いのではないでしょうか。 本セミナーでは、そうした点で悩んでいる方々向けに、Excelの演習問題を解いていく過程を通じて、保険負債の経済価値評価（MOCE/オプション評価除く）の具体的な手順や、従来型の計算方法（責任準備金）との違い、現行会計との考え方や見え方の違いと中長期的な整合性についての理解、さらには保険負債に内在する金利リスクに関する理解（そして対応する運用手段の考え方）を深めることを目指します。 MOCEやオプション評価については、演習で完全にカバーするのは困難ですが、その意義、価値変動への影響等についての基礎的な考え方を簡単な数値例でカバーします。 【本セミナーで得られること】 ・保険負債経済価値評価に関する基礎的な知識と具体的な実務手法の理解 ・現行会計との差異や中長期的な整合性に関する理解度の向上 ・経済価値ベースの保険負債に内在する金利リスクの理解 【推奨対象】 保険会社、共済のリスク管理、企画、商品、運用、監査部門の責任者・実務担当ならびに経済価値ベースソルベンシー規制に関心のある方 |
| 詳細 |
１．保険経済価値ベース規制の概要 （１）3つの柱アプローチとは （２）これまでと何が異なるのか （３）いくつかの論点 ２．保険負債評価：まずは現行手法を理解する （１）責任準備金とは何か （２）責任準備金の計算演習 ３．保険負債評価：現在推計（除くオプション）へ （１）現行責任準備金からの変更点 （２）現在推計の計算演習 （３）金利の影響度に関する計算演習 （４）保険負債の金利リスクとその対応 ４．オプションとMOCEについて （１）オプション評価の考え方 （２）MOCEの考え方 （３）オプション／MOCEの変動性について 【ご受講にあたってのご案内】 ●本セミナーは、講義で使用するExcelファイルをご自身のPCで閲覧しながらご受講いただけます。その際はExcelがインストールされたPCをご用意ください。 ●講義で使用するExcelファイルは、すべてのご参加者様に本資料とともにメールにて送付します。 ●聴講のみでも、ご理解いただける内容です。 |
| お問合わせ |
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