株式会社セミナーインフォ

実践的な保険負債の経済価値評価手法の習熟と金利リスクに関する理解

～Excel演習問題で学べる保険経済価値ベース規制～

受講区分	オンライン
開催日時	2024-02-08（木）　13:30～16:30
講師	キャピタスコンサルティング株式会社代表取締役森本　祐司　氏（もりもと　ゆうじ）経歴：東京海上火災保険にてALM、リスク管理等の業務に従事　1998年には日本銀行金融研究所において金融工学関連の研究を行う　その後複数の外資系投資銀行を経て、2007年1月にキャピタスコンサルティングを設立　保険会社や銀行のリスク管理に関するアドバイス業務に長年従事　東京大学大学院経済学研究科非常勤講師　東京工業大学理学院数学コース非常勤講師　　日本保険・年金リスク学会（JARIP）副会長資格：日本アクチュアリー会準会員、日本証券アナリスト協会検定会員書籍：「経済価値ベースの保険ERMの本質」　「ゼロから分かる金融リスク管理」　「【全体最適】の保険ALM」など
概要	2025年度から導入が予定されている保険経済価値ベース規制について、多くの関心が集まっています。その一方で、特に保険負債の価値やリスクの考え方については、専門的な内容や用語も多いため、イメージとしては何となく理解しているつもりでも、具体的にどのような計算がなされているのか、どういう構造になっているからこのような価値やリスクの計算・結果になるのか、という点についての深い理解には至っていないという人も多いのではないでしょうか。本セミナーでは、そうした点で悩んでいたり、困っている方々向けに、Excelの演習問題を解いていく過程を通じて、保険負債の経済価値評価（MOCE/オプション評価除く）の具体的な手順や、従来型の計算方法（責任準備金）との違い、現行会計との考え方や見え方の違いと中長期的な整合性についての理解、さらには保険負債に内在する金利リスクに関する理解（そして対応する運用手段の考え方）を深めることを目指します。 MOCEやオプション評価については、演習で完全にカバーするのは困難ですが、その意義、価値変動への影響等についての基礎的な考え方を簡単な数値例でカバーします。【本セミナーで得られること】・保険負債経済価値評価に関する基礎的な知識と具体的な実務手法の理解・現行会計との差異や中長期的な整合性に関する理解度の向上・経済価値ベースの保険負債に内在する金利リスクの理解【推奨対象】保険会社、共済のリスク管理、企画、商品、運用、監査部門の責任者・実務担当ならびに経済価値ベースソルベンシー規制に関心のある方
詳細	１．保険経済価値ベース規制の概要（１）3つの柱アプローチとは（２）これまでと何が異なるのか（３）いくつかの論点２．保険負債評価：まずは現行手法を理解する（１）責任準備金とは何か（２）責任準備金の計算演習３．保険負債評価：現在推計（除くオプション）へ（１）現行責任準備金からの変更点（２）現在推計の計算演習（３）金利の影響度に関する計算演習（４）保険負債の金利リスクとその対応４．オプションとMOCEについて（１）オプション評価の考え方（２）MOCEの考え方（３）オプション／MOCEの変動性について５．質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。【ご受講にあたってのご案内】 ●本セミナーは、講義で使用するExcelファイルをご自身のPCで閲覧しながらご受講いただけます。その際はExcelがインストールされたPCをご用意ください。 ●講義で使用するExcelファイルは、すべてのご参加者様に開催1営業日前13時に本資料とともにメールにて送付します。 ●聴講のみでも、ご理解いただける内容です。
お問合わせ	株式会社セミナーインフォ　　セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544　　　FAX ： 03-3239-6545　　　E-mail ： customer@seminar-info.jp