金融機関におけるESGリスク管理の高度化と気候変動リスク管理の最新潮流

～おさえておくべき金融当局の動向と生物多様性にかかる実務への影響、GHG目標設定の金融事例を踏まえて～
受講区分 オンライン
開催日時 2023-05-25（木）　9:30～12:30
講師 有限責任 あずさ監査法人
石山　幸太郎　氏　テクニカル・ディレクター
三輪　匡史　氏　マネジャー
田島　大輝　氏　アシスタントマネジャー

【石山　幸太郎　氏】
(いしやま　こうたろう)
経歴：大手邦銀に入行し、ALM企画業務に従事。日銀金融研究所出向経て、グループ証券会社や銀行市場部門にて新規ビジネスの立上げや、数理ファイナンス知識を背景としたリスク管理手法、評価モデル、システムインフラの高度化に幅広く従事。2022年にあずさ監査法人に入社し、金融機関に対するアドバイザリー業務に従事。TCFD・気候変動リスク、ESGに係るサービスを担当。
資格：日本証券アナリスト協会検定会員

【三輪　匡史　氏】
(みわ　まさし)
経歴：外資系証券会社において機関投資家向け資産運用リスク分析システムのクライアントサポート、運用コンサルティング会社において企業年金向けの資産運用コンサルティング業務等に従事。その後、大手監査法人に入社し、金融機関向けに、主にESGや気候変動リスクに係るアドバイザリー業務を担当。2022年12月にあずさ監査法人に入社し、引き続き、金融機関に対して、ESGや気候変動リスクに係るサービスを担当。
資格：日本証券アナリスト協会検定会員、日本アクチュアリー会正会員

【田島　大輝　氏】
(たじま　だいき)
経歴：米国の信用格付け会社に入社し、一般事業法人およびストラクチャードファイナンス案件(RMBS、ABS 等)の信用リスク分析を担当するアナリストとして国内外投資家向けの分析レポート作成、信用リスク評価モデル構築 等の業務に従事。2019年KPMG Consulting入社、事業法人および金融機関に対するCFOアドバイザリー業務を経て、2022年よりKPMG あずさ監査法人にて気候変動リスク分析、移行リスク対応等のテーマを中心とした金融機関向けアドバイザリー業務に従事。
学歴・資格：加 ブリティッシュコロンビア大学 卒、米 イェール大学 サステナブル投資プログラム 修了、CFA協会Certificate in ESG Investing

概要 金融機関のTCFD開示も回数を重ね、初期的な開示から徐々にGHG算出や目標設定のスコープを広げたり、シナリオ分析の内容を深めたりする金融機関の動きが国内でも見られています。
こうした背景を踏まえ、気候変動リスク開示に関する規制化が進む欧米の議論の動向や、グローバルのベストプラクティスを参考に、今後の金融機関の対応に関する指針を整理すると共に、より広くESGの観点で、金融機関の置かれた環境と現在の議論の動向をご説明します。
今年9月には、生物多様性に関するTNFDガイダンスが開示される予定です。3月に公表予定の最新ベータ版（V0.4)にも触れつつ、金融機関にとって生物多様性の議論がどう関係するのか、TNFD提言の内容や、インパクト測定のPBAF、目標設定のSBTN（Science Based Targets for Nature）等、現在の議論の動向をご説明します。
各社取り組みが進んでいる気候変動リスク管理分野につきましては、シナリオ分析に関する直近の動向や、目標設定の動向、高炭素セクターやソブリンの気候変動リスクについての議論について解説します。企業に求められるサスティナビリティ経営を実現するために、豊富な経験を持つコンサルタントがファイナンス的な視点も踏まえつつ、現状の認識と課題や評価方法についても言及いたします。

【本セミナーで得られること】
・ESG、気候変動関連の当局や各種イニシアティブの動向とグローバルのベストプラクティス
・ESGリスク管理における議論の動向とESG評価手法
・金融機関に対する生物多様性の議論の動向
・気候変動リスク管理におけるシナリオ分析や目標設定の動向
・高炭素セクターやソブリンの気候変動リスクに関する論点と動向

【推奨対象】
金融機関（銀行、証券、アセットマネジメント、信託銀行、保険等）のリスク管理部門、経営企画部門、サステナビリティ担当部門、運用・投資部門、開示担当部門、顧客エンゲージメント担当部署等
詳細 １．監督当局の動向とグローバルのベストプラクティス
（１）金融当局の動向・問題意識（BIS、NGFS、ECB、FSB、FRB、OCC等）
（２）気候変動ストレステスト（BOE、ECB、EIOPA、短期ストレステスト等）
（３）グローバルのベストプラクティス
（４）日本における現状

２．ESGリスク管理、ESGインテグレーション、インパクト分析
（１）ESG投融資管理に関する動向
　（a）国際的なイニシアティブ（責任銀行原則、責任投資原則、EBAガイダンス等）
　（b）ESG評価手法とESGDD（ESGインテグレーション等）
　（c）ESG評価とグリーンウォッシュ
（２）ESGファクターを考慮した信用リスク管理
　（a）インパクトファイナンス、ESGファクターを考慮した信用格付手法等
　（b）インパクト評価手法の分析事例（UNEP FI：United Nations Environment Programme Finance Initiativeインパクト分析ツール等）

３．金融機関と生物多様性に関する動向
（１）リスク管理・開示フレームワーク（TNFDベータ版フレームワーク）
（２）シナリオ分析（TNFDの提言）
（３）インパクト測定（PBAF：Partnership for Biodiversity Accounting Financials）
（４）目標設定（SBTN：Science Based Targets for Nature）

４．気候変動リスク管理の潮流
（１）シナリオ分析の取り組み動向
（２）GHG目標設定に関する金融機関の取り組み動向
（３）高炭素セクター及び、ソブリンの論点と動向

５．質疑応答
※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。
※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。
お問合わせ 株式会社セミナーインフォ　　セミナー運営事務局
TEL ： 03-3239-6544　　　FAX ： 03-3239-6545　　　E-mail ： customer@seminar-info.jp