経済価値ベースのソルベンシー規制に関する国内外の動向とERM上の対応ポイント

～金融庁のフィールドテスト仕様書および暫定決定文書を踏まえて～
受講区分 オンライン
開催日時 2023-02-03（金）　9:30～11:30
講師 キャピタスコンサルティング株式会社
マネージングディレクター
松平　直之　氏

(まつだいら　なおゆき）
経歴：保険会社、アクチュアリーファーム等を経て、2007年1月にキャピタスコンサルティング株式会社を共同設立　その後同社にて、生損保会社に対して、ERM態勢および定量モデルの検証・高度化等のサポートを行っている　日本アクチュアリー会にて、ALM研究会、CERA資格委員会等の委員　東京大学大学院経済学研究科非常勤講師
資格：日本アクチュアリー会正会員、日本証券アナリスト協会検定会員
著書：「経済価値ベースの保険ERMの本質（第2版）」等（共著、金融財政事情研究会）

概要 保険会社に対する国際的な資本規制であるICSは、2019年11月およびその後に公表された仕様に基づいて、2025年の適用に向けたモニタリングが行われています。国内では、「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する有識者会議」の報告書が2020年6月に公表され、2025年度末から新基準に基づく計算を開始するというタイムラインが示されています。
本セミナーでは、経済価値ベースのソルベンシー規制に関する国内外の動向を概観したうえで、金融庁から本年8月に公表された「経済価値ベースの評価・監督手法に関するフィールドテスト」の仕様のポイント、および本年6月に公表された「経済価値ベースのソルベンシー規制等に関する基本的な内容の暫定決定について」で示された今後の方向性のポイントを解説します。また、ソルベンシー規制の動向を踏まえたERM上の対応ポイントを考察します。

【本セミナーで得られること】
・経済価値ベースのソルベンシー規制の動向と計算仕様に関する知識
・ソルベンシー規制の動向を受けたERM上の対応ポイントに関する理解

【推奨対象】
保険会社のリスク管理、企画、主計、資産運用、内部監査部門等
詳細 １．経済価値ベースのソルベンシー規制に関する国内外の最新動向
（１）ICSの開発経緯と今後の予定
（２）国内のソルベンシー規制見直しの動向

２．2022年度国内フィールドテストにおける仕様のポイント
（１）保険負債評価（将来キャッシュフロー、割引率の設定、MOCE）
（２）リスク計測（リスク種類ごとの計測手法、リスク統合）
（３）自己資本（資本調達手段とそれ以外の要素）、税効果の取扱い

３．金融庁による暫定決定の文書で示された今後の方向性
（１）標準モデル
（２）ESRに関する妥当性検証
（３）第2、第3の柱

４．ソルベンシー規制の動向を踏まえたERM上の対応ポイント
（１）ERMの定量モデルとICSの仕様の関係の捉え方
（２）ソルベンシー規制の第1および第2の柱への対応と内部管理としてのERM

５．質疑応答
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