実務に役立つバーゼル規制<入門>

~現行規制からバーゼルIII最終化の最新動向まで~
受講区分 オンライン
開催日時 2022-06-21(火) 13:30~16:30
講師 EY新日本有限責任監査法人
アソシエート・パートナー
神崎 有吾 氏
シニアマネージャー
中山 健一 氏

【神崎 有吾 氏】
(かんざき ゆうご)
経歴:格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所。統合的リスク管理(ERM)や信用リスクのコンサルティングや会計監査に従事。2009年~2011年、金融庁監督局総務課バーゼルII推進室に出向し、バーゼルII(信用リスク、市場リスク、オペリスク)の業務に従事。2015年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理(ERM)の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供。
書籍:『これで納得! 信用格付モデルの実際』(共著、金融財政事情連載)

【中山 健一 氏】
(なかやま けんいち)
経歴:2007年新日本監査法人入所、入所後は、メガバンク・地銀の会計監査等に従事。2017年~2019年 金融庁健全性基準室に出向、自己資本規制(主にCVAリスク、マーケットリスク)の策定・承認等を担当。現在は、金融機関向けアドバイザリー業務を担当。
資格:公認会計士

概要 <a href="https://www.seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/5870">※アップデート版 2023/3/16 再演セミナーはこちら</a>

本セミナーでは、リスク管理部門、財務部門、内部監査部門等に配属された方がバーゼル規制について、深く理解することを目的とした初級~中級コースの講座です。
複雑かつ多岐にわたるバーゼル規制について、その導入の背景、現行規制からバーゼルIII最終化までの各規制の概要・論点について、最新の動向も含めて理解を深めます。この分野の専門家である講師が、実務者の観点から可能な限り平易な言葉で解説を行う予定です。本セミナー受講にあたり、バーゼルの基礎を一から学びたい方や復習したい方向けにセット販売として、昨年配信したバーゼル規制《超入門》もお申し込み可能です。合わせてご検討ください。

【推奨対象】
金融機関のリスク管理部門、財務部門、内部監査部門等のバーゼル規制の基本的知識を持っている方、初級~中級レベル
詳細 1.バーゼル規制の基礎
(1)バーゼルⅠ~バーゼルIII最終化まで
(2)自己資本比率の算定式の全体像
(3)各リスク・アセット算出の概要

2.信用リスク計測
(1)標準的手法に係る重要論点
(2)内部格付手法に係る重要論点

3.市場リスク計測
(1)カウンターパーティ信用リスク(CCR)
(2)CVAリスク
(3)マーケット・リスク

4.オペレーショナルリスク計測
(1)新手法の概要
(2)データ収集等、関連する業務フロー上の論点

5.質疑応答
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