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【リバイバル配信】バーゼルIII最終化を見据えた金融機関における実務上の対応ポイント |
| 受講区分 | オンライン |
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| 開催日時 | 2022-04-04（月） 13:00～13:00 |
| 講師 |
株式会社大和総研 金融調査部 主任研究員 金本 悠希 氏
経歴 ： 2005年、大和総研に入社、制度調査部へ配属。財務省国際局国際機構課への出向、経営企画部での職務（ミャンマー資本市場設立プロジェクト）を経て、2016年より現職。金融規制、金融商品取引法、税制等を担当。 |
| 概要 | ※本セミナーは2022/3/24に開催・収録したセミナーのリバイバル配信です。 ※本セミナーは2022/3/24時点の内容を元にしており、ご視聴の際に規制動向に変更がある場合がございます。予めご了承ください。 バーゼルIIIの最終化を踏まえ、自己資本比率規制が抜本的に見直されます。主な国内金融機関は2025年3月期から適用される予定です。信用リスクのリスク・ウェイトが見直され、企業向け貸し出し、住宅ローン、有価証券投資などに影響が生じます。マーケット・リスクは、外債投資をしている場合に新たにリスク相当額の算出が求められる可能性があり、その場合、算出のための体制整備が必要になります。オペレーショナル・リスクはリスク相当額の算出方法が見直されるため、そのためのデータの整備も必要になります。 このセミナーでは、主に国内金融機関（銀行、信用金庫、信用組合等）のリスク管理部門、財務部門、内部監査部門の方向けに、見直しの内容と、実務上どのような対応が必要になるかについて解説します。 【推奨対象】 金融機関の内部監査部門、リスク管理部門、財務部門、バーゼル規制の基本的知識を持っている方、初級～中級レベル |
| 詳細 |
１.信用リスクに関する見直し （１）法人向け貸出 （２）不動産関連貸出 （３）個人向け貸出 （４）有価証券投資 （５）内部格付手法 ２．マーケット・リスクに関する見直し （１）不算入特例 （２）トレーディング勘定とバンキング勘定の境界の明確化 （３）マーケット・リスク相当額の算出手法 ３．オペレーショナル・リスクに関する見直し （１）オペレーショナル・リスク相当額の算出手法 （２）内部損失データに関する要件 ４．その他の見直し （１）CVAリスク相当額の計測手法 （２）国際統一基準行のみに適用される規制 ５．見直しの影響 （１）自己資本比率の水準 （２）実務上の対応 ◆企画担当（柳井）からのポイント◆ ・ バーゼルIII最終化に向けた信用リスク、マーケット・リスク、オペレーショナル・リスクの見直しについて解説 ・ 基本的な知識をある程度お持ちで、最新動向を要点に絞っておさえたい方向けのセミナー |
| お問合わせ |
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