|
金融機関における市場リスク管理（初級） ～市場リスク全般の概観～ |
| 受講区分 |
会場 オンライン |
|---|---|
| 開催日時 | 2021-12-16（木） 13:30～16:30 |
| 講師 |
株式会社新生銀行 グループ統合リスク管理部 飯沼 綱平 氏 経歴：東京大学工学部卒業、早稲田大学博士課程単位取得退学 早稲田大学大学院非常勤講師兼務。新生銀行入社後、20年以上マーケット業務に従事。エキゾチックデリバティブのトレーダ兼クオンツとして、バミューダスワップション等のポートフォリオ管理や仕組預金の開発を担当。その後、市場リスク全般を管理し、近年では、各種新規制対応を行っている。 |
| 開催地 | カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内） |
| 概要 | 無裁定取引を前提とした、金利の期間構造、為替取引の考え方、債券投資、デリバティブ取引について説明します。また、市場リスクのおける重要な指標であるVaRやGreeksの基本的な考え方や計算方法について説明します。さらに最新の規制である、FRTB、IM、CVA、Libor廃止について、それぞれ実務からの課題を含めて、概要を説明します。 【推奨対象】 金融機関における初級の市場リスク管理者を対象とし、 基本的な事項から最新の状況までを広く説明します。 |
| 詳細 |
１．市場リスクの基本的な考え方 （１）金利の種類 （２）金利の期間構造 （３）為替取引 （４）無裁定条件 ２．市場リスク管理の実務 （１）債券投資 （２）デリバティブ取引 （３）株式投資 ３．市場リスク管理の応用 （１）VaR Greeks （２）ストレステスト （３）ストレスVaR ４．最新の規制動向 （１）Libor廃止 （２）FRTB （３）CVA （４）IM ５．質疑応答 ◆企画担当（横山）からのポイント◆ ・市場リスク管理について実務担当を担う講師が基礎から徹底解説 ・Libor廃止、CVAといった市場リスクを取り巻く最新規制の動向を実務上の課題を踏まえて紹介 |
| お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544 FAX ： 03-3239-6545 E-mail ： customer@seminar-info.jp |