金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理の基本と高度化

～管理手法の事例と課題、最新動向を踏まえた高度化の方向性～
受講区分 会場
開催日時 2017-06-30（金）　9:30～12:30
講師 プロティビティＬＬＣ
青木　洋　氏　アソシエイトディレクタ
森　洋介　氏　シニアマネージャ

【青木　洋　氏】
大手邦銀に入行後、法人向けの貸付・外国為替業務に従事 その後国内ノンバンクに転じ証券化商品の組成業務等に従事する 2008年にプロティビティに転じ、金融機関向けのリスク管理、経営管理、規制対応に関するプロジェクトに参画する 11 年から3 年間金融庁監督局総務課健全性基準室に出向 14 年8 月よりプロティビティに復職し現在に至る

【森　洋介　氏】
銀行、コンサルティング会社、大手監査法人を経て現職 各種規制対応、リスク管理を中心にコンサルティングサービスを提供 オペリスク管理態勢構築に関しては、銀行・生損保・系統金融機関・政府系金融機関に対し定性的管理からリスク計量化を含む定量管理の領域において、管理態勢構築から運営支援まで、幅広い経験を有する

開催地 カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）
概要 オペレーショナル・リスク管理は既に多くの金融機関で一定の水準でその態勢が導入され、運用も安定的になされている状況である。他方で、バーゼル規制の見直しや業界における管理水準の高度化、リスクアペタイトフレームワーク等との整合性など、意識すべき新たな論点が顕在化し、管理の在り方を再考すべき時期に来ている。
本研修においては、オペリスク管理の基本を踏まえたうえで、管理手法について解説し、実例から見えてきた課題・実情や今後解決すべきポイントを紹介し、オペリスク管理高度化の方向性を考察する。
規制動向については、2016 年3 月に公表された「オペレーショナル・リスクに係る標準的手法」の第二次市中協議文書をもとに、新たな計測手法である標準的手法(SMA)を中心に、今後想定される対応事項について解説する。
また、意識すべき関連論点として、リスクガバナンスとして各金融機関で課題となっているリスクアペタイトフレームワーク、リスクカルチャー及びコンダクトリスクとコンプライアンスとの整理についても触れる。
詳細 １．オペレーショナル・リスク管理の基本
（１）オペリスクの定義、管理
（２）サブリスクカテゴリの定義、管理
（３）統合的リスク管理との関係
（４）規制上の取扱い

２．オペレーショナル・リスク管理の手法、事例と課題・実情
（１）全体像、ＰＤＣＡサイクル
（２）内部損失データの収集
（３）潜在リスクの特定と評価
（４）シナリオ分析
（５）内部モデルによる計量化
（６）モニタリング
（７）管理体制、３つのディフェンスライン
（８）オペリスク管理に係るＩＴシステムの類型、活用例

３．新たな標準的手法（ＳＭＡ）
（１）手法の概要、損失額の算出
（２）金融機関に求められる対応

４．関連する論点、高度化の方向性
（１）リスクアペタイトフレームワーク（ＲＡＦ）
（２）リスクカルチャー
（３）コンダクトリスク、コンプライアンスとの関係整理

５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
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