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ソルベンシーII、ICSおよび欧州保険会社によるEV 開示の動向解説 |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2016-06-06（月） 13:30～16:30 |
| 講師 |
キャピタスコンサルティング株式会社 マネージングディレクター 松平 直之 氏 東京海上火災保険（当時）を経て、タワーズペリン（当時）および投資銀行にて、生命保険会社のEV算出・M&A・ALM、損害保険会社の必要資本モデル構築等に関するアドバイザリー業務を行い、2007年1月にキャピタスコンサルティング株式会社の設立に参加 その後同社にて、生命保険会社および損害保険会社に対して、ERM／ALM態勢導入、価値・リスク計量モデルの検証・高度化、シナリオ生成モデルの作成等のサポートを行っている 日本アクチュアリー会にて、ALM研究会、国際基準実務検討部会、ERM資格委員会、保険会計部会の委員 東京大学大学院経済学研究科非常勤講師 日本アクチュアリー会正会員、日本証券アナリスト協会検定会員 著書として、「【全体最適】の保険ALM」、「金融リスクマネジメントバイブル」、「金融機関の市場リスク・流動性リスク管理態勢」がある（いずれも共著、金融財政事情研究会） |
| 開催地 | カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内） |
| 概要 | EUでは、保険会社に対する健全性規制であるソルベンシーIIが2016年1月に適用開始となり、今年の2月以降には保険会社による2015年12月末のSolvency II ratio 等の開示が広がっています。 保険会社に対する国際的な資本規制であるICS（Insurance Capital Standard）については、到達目標や策定プロセスに関する文書および2015年の定量的フィールドテストの技術的仕様書が2015年に公表され、2016年には定量的フィールドテストとコンサルテーションが行われる予定です。また、今年の3月以降に欧州保険会社によって開示が行われている2015年末のEV（Embedded Value）では、1月に適用開始となったソルベンシーIIとの関係が意識されています。 本セミナーでは、ソルベンシーIIの概要を確認したうえで、実施基準のうち、技術的準備金（保険負債）の計算方法やSCR計算のための標準フォーミュラ、適格自己資本等の定量的な側面を、マイナス金利の取扱い等のトピックを含めて解説し、また本セミナー実施時点までの保険会社による開示状況の紹介も行います。ICSに関しては、全般的な動向を確認したうえで、2015年の定量的フィールドテストで示された保険負債評価およびリスク計量の方法を、ソルベンシーIIと比較しながら解説します。ICSに関して本セミナー実施時点までに追加的に公表された情報にも言及します。また、欧州保険会社によって開示された2015年末のEVに、ソルベンシーIIの実施基準の内容がどのように影響しているかを見ていきます。 |
| 詳細 |
１．ソルベンシーIIとICSの概要 （１）ソルベンシーIIの枠組みと体系、適用開始までの検討経緯 （２）ICSの策定プロセス、計算方法に関する論点 ２．ソルベンシーIIの定量面とICSの2015年フィールドテストの比較 （１）計算全体の枠組み （２）保険負債評価（Volatility Adjustment 等による割引率の調整方法を含む） （３）適格自己資本の条件 （４）個別のリスク計量およびリスク統合のための標準フォーミュラ（マイナス金利の扱い等を含む） ３．欧州保険会社によるソルベンシーⅡとEVに関する開示情報 （１）2015年末のSolvency II ratio 等の、ソルベンシーIIに関連する開示の状況 （２）2015年末のEVの開示内容へのソルベンシーIIの実施基準の影響 ４．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
| お問合わせ |
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