株式会社セミナーインフォ

金融マーケットリスクの評価・管理手法≪基礎～中級≫

受講区分	会場
開催日時	2016-03-30（水）　13:30～16:30
講師	カナダロイヤル銀行東京支店外国為替部　部長平山　裕康　氏東京大学工学部卒、筑波大学経営システム科学専攻修了　ドイツ銀行、BNPパリバ銀行、ロイヤルバンクオブスコットランド等において、為替・金利デリバティブトレーディング、為替デリバティブセールス業務を担当、その後、金融機関や事業法人、公的機関、監査法人向けの市場リスク管理やデリバティブ価格評価のコンサルティング業務、リスク管理システム開発援助に従事 2014年よりカナダロイヤル銀行にて現職
開催地	カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）
概要	金融危機以降、金融市場リスク管理の高度化は金融機関においてより重要な経営課題となっている。しかしながら、今日の金融マーケットリスクの統合的な管理においては、金融デリバティブ価格理論をはじめとして、幅広い知識が要求される。現在でも主要なツールとして利用されるVaR（バリューアットリスク）においても、ブラックショールズモデルだけではなく、マルチファクターの確率ボラティリティモデルの理解や、コピュラ、極値理論などに関する知見も要求される。本セミナーでは、これらのトピックスについて、初級者の方には数学的な基礎知識がなくても直感的にご理解いただけることを主眼に、エクセルなどを用いた具体例を中心に構成しています。また中級以上の方にも基礎知識の確認だけでなく、統合的な知識を深めていただけるよう配慮いたします。したがいまして、リスク管理部門や内部監査部門だけでなく、金融機関のシステム部門、フロント部門、企画部門の方々だけでなく、監査法人やシステム開発会社の担当者の方にも参考になると考えています。
詳細	１．金融マーケットリスク評価・管理の概要（１）マーケットリスクの定量化（２）デリバティブ価格モデルの展開（３）リスクファクター２．デリバティブ価値評価の基礎（１）ボラティリティとは（２）ブラックショールズモデル（３）確率ボラティリティモデル（４）カウンターパティリスクとCVA ３．金融リスク指標（１）BPV, GPS, SPV,デュレーション（２）一次グリークス（デルタ、ベガ、セータ、ロー）（３）高次グリークス（ガンマ、ボルガ、バンナなど）（４）価格モデルとリスク指標４．VaR（バリューアットリスク）（１）分散共分散法・ヒストリカル法・モンテカルロ法（２）保有期間・信頼水準（３）相関係数とコピュラ（４）極値理論５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
お問合わせ	株式会社セミナーインフォ　　セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544　　　FAX ： 03-3239-6545　　　E-mail ： customer@seminar-info.jp