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金融機関におけるリスクアペタイト・フレームワークの構築・運用と事例研究 |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2015-11-16（月） 9:30～12:30 |
| 講師 |
有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー 岩井 浩一 氏 金融機関や事業法人に対して、リスクアペタイト・フレームワーク、ストレステスト、金融規制対応、内部監査等に関するアドバイザリー・サービスを提供 前職では、日本銀行において、マクロ経済・金融市場・金融機関行動の調査業務を担当 その後、金融庁において金融制度及び金融市場の研究、大手銀行や証券会社において、信用リスク評価及びリスク管理態勢構築、内外金融規制調査業務に従事 大阪大学にて博士号取得 東京大学卒業 金融制度、金融市場に関する著書・論文多数 |
| 開催地 | カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内） |
| 概要 | 本講演は、近年急速に注目が高まっているリスクアペタイト・フレームワーク（RAF）に焦点を当てます。RAFの構築・運用が金融機関の喫緊の課題になりつつある状況を踏まえ、RAFの概念整理にとどまらず、実際にRAF を構築していくうえで解決すべき実務的な課題も解説します。前半部分は、RAFを巡る最新の規制・監督動向を解説すると共に、RAFの基礎概念を整理します。その際に、RAFが対象とするリスク領域がコンダクトリスクや戦略リスクにまで拡大している点を詳細に解説します。後半部分は、実効的なRAFに不可欠となるガバナンス体制や各種の運用ツール（ストレステストを含む）を述べ、RAFの構築手順やその課題等を解説します。ガバナンス体制に関しては、取締役会や上級管理職等の責務と牽制関係のあり方を、運用ツールについては、リスクアペタイト文書（RAS）やストレステストの活用方法を詳しく解説します。RAFを活用した具体的な事例を紹介し、RAFを活かした経営管理のメリットについても理解を深めて頂きます。 |
| 詳細 |
１．リスクアペタイト・フレームワークを巡る規制・監督動向 （１）グローバルな規制・監督動向 （２）内外各国における取組み （３）監督当局の期待 ２．リスクアペタイト・フレームワークの概念整理 （１）基本概念の整理（リスクアペタイト、リスクキャパシティ、リスク文化） （２）ステークホールダーとの関係 （３）RAFが対象とするリスクスコープ（主要リスク、コンダクトリスク、戦略リスク） ３．リスクアペタイト・フレームワークの構築と運用 （１）RAF構築に向けた基本的な手順 （２）RAFに係る体制整備（取締役会、上級管理職、3つの防御線の責務と牽制関係） （３）RAFの運用方法（実効的なRAS、ストレステストの活用、事業計画との融合） ４．リスクアペタイト・フレームワークの事例研究 （１）欧米金融機関における活用事例 （２）国内金融機関の現状と今後の展望 （３）RAFを活用した経営管理のメリット ５．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい |
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