株式会社セミナーインフォ

金融機関におけるオペレーショナル・リスク管理の基本と高度化

～最新動向とバーゼル市中協議文書を踏まえ～

受講区分	会場
開催日時	2015-01-27（火）　13:30～16:30
講師	プロティビティ合同会社マネージングディレクタ谷口　靖美　氏アソシエイトディレクタ青木　洋　氏【谷口氏】プロティビティにてERM、内部統制、内部監査サービスを担当　米国企業改革法対応、リスクマネジメント、内部監査等の高度化を目指す企業にリスクアプローチ、CSAアプローチ・ITツール導入など多くの実績を持つ　前職は、アーサーアンダーセンにて海外及び国内の会計監査・買収監査に従事した後、リスクマネジメント・コンサルティングを担当　内部統制評価指導士の日本第一号であり、内部監査へのCSA導入の草分け的存在　2003年より現職米国公認会計士（USCPA）、公認内部監査人（CIA）、内部統制評価指導士（CCSA）【青木氏】大手邦銀に入行後、法人向けの貸付・外国為替業務に従事　その後国内ノンバンクに転じ証券化商品の組成業務等に従事する　2008年にプロティビティに転じ、金融機関向けのリスク管理、経営管理、規制対応に関するプロジェクトに参画する　11年から3年間金融庁監督局総務課健全性基準室に出向　14年8月よりプロティビティに復職し現在に至る
開催地	カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）
概要	金融機関におけるオペレーショナル・リスクは、その管理手法が進歩・発展している一方で、その管理対象範囲もオーソドックスな事務リスク等からシステムリスクやBCP態勢等まで広範になりつつある。また個別の管理対象も、例えばコンプライアンス分野においては海外コンプライアンス等、管理の深度を高める必要性が見受けられる。本研修においては、そのような高度化し、重要性も高まっているオペレーショナル・リスク管理について、まず基本的な内容を確認した上で、国内外における最近の事例を踏まえつつ、高度化のポイントを解説する。また、オペレーショナル・リスクについては、本年10月にバーゼル銀行監督委員会から、計測手法改訂と「健全なオペレーショナル・リスク管理のための諸原則」の市中協議文書案が公表されている。そこで、新たな計測手法である改訂標準的手法(rSA)と、「健全なオペレーショナル・リスク管理のための諸原則」の内容について概説する。
詳細	１．オペリスク管理の基本（１）オペリスクの定義（２）損失の定義（３）オペリスクの管理（４）統合的リスク管理(含む信用リスク、市場リスク)との関係（５）規制上の取扱　(a)バーゼル規制におけるオペリスク　(b)第1の柱における取扱　(c)第2の柱における取扱　(d)第3の柱における取扱２．オペリスク管理の最新動向（１）オペリスク管理の手法　(a)定量化手法　(b)定性的手法（２）オペリスクの管理態勢　(a)経営層の関与　(b)オペリスク管理部門　(c)内部監査部門　(d)PDCAサイクル（３）個別論点　(a)外部委託管理　(b)システムリスク　(c)BCP 　(d)コンプライアンスリスク（４）海外事例３．バーゼル銀行監督による市中協議案について（１）改訂標準的手法(rSA)について（２）「健全なオペレーショナル・リスク管理のための諸原則」について４．オペレーショナルリスクとＣＳＡ（１）ＣＳＡ手法の最新動向（２）ＣＳＡワークショップ手法の概要とメリット（３）ＣＳＡワークショップの留意点５．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
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