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ソルベンシーIIの実施基準（Implementing Measures）の解説 ～欧州委員会からのレベル2文書(Delegated Acts)の公表を受けて～ |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2015-01-26（月） 13:30～16:30 |
| 講師 |
キャピタスコンサルティング株式会社 マネージングディレクター 松平 直之 氏 東京海上火災保険を経て、ティリングハスト－タワーズペリンおよび投資銀行にて、生命保険会社のEV算出・ALM、損害保険会社の必要資本モデル構築・再保険戦略分析等に関するアドバイザリー業務を行い、2007年１月にキャピタスコンサルティング株式会社の設立に参加 その後同社にて、生命保険会社および損害保険会社に対して、ERM態勢導入、経済価値ベースの価値・リスク計量モデルのレビュー・高度化、ALM方針策定・実践等のサポートを行っている 日本アクチュアリー会にて、ALM研究会、保険会計部会、国際基準実務検討部会、ERM 資格委員会他の委員 日本アクチュアリー会正会員、日本証券アナリスト協会検定会員 著書として、「【全体最適】の保険ALM」（共著、金融財政事情研究会、2011年）、「金融リスクマネジメントバイブル」（共著、金融財政事情研究会、2011年）、「金融機関の市場リスク・流動性リスク管理態勢」（共著、金融財政事情研究会、2008 年）がある |
| 開催地 | カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内） |
| 概要 | ソルベンシーIIの枠組みを定めるレベル1文書として、2014年3月にOmnibusII Directive（2009年のSolvencyIIDirectiveの内容を変更するもの）が欧州議会で採択されたことで、2016年1月からのソルベンシーII実施が決定されました。さらに2014年10月には欧州委員会から、ソルベンシーIIの実施基準（Implementing Measures）を定めるレベル2文書（Delegated Acts）が公表されました（14年1月以降のドラフト修正を経て欧州委員会で採択され、議会採択予定のもの）。これは、ソルベンシーIIの第一の柱から第三の柱までをカバーし、分野別の具体的な実施基準の内容を記述したものです。実施基準に関してはこれまで、CEIOPS（現EIOPA）が2009年から2010年にかけて行った提案や、段階的なQIS（定量的影響度調査）の情報が存在しましたが、今般公表されたレベル2文書では、実際に適用される内容が定められています。本セミナーでは、ソルベンシーIIの全体の枠組みやこれまでの検討経緯を確認したうえで、2014年10月に欧州委員会から公表されたレベル2文書のうち第一の柱を中心に、技術的準備金の計算方法やSCR計算のための標準フォーミュラ、内部モデルの承認要件等の具体的な内容を解説し、標準フォーミュラについてはQIS5 との比較や、EIOPAが2014年7月に別途公表した文書で示されているパラメータ設定根拠にも適宜言及します。また、ソルベンシーIIとは別のソルベンシー規制の情報として、G-SIIs（Systematically Important Insurers）およびIAIGs（Internationally Active Insurance Groups）に適用される国際資本規制であるBCR（Basic Capital Requirement）やICS（Risk Based Global Insurance Capital Standards）の動向についても、セミナー実施時点での最新の公表情報に基づいて付随的に言及します。 |
| 詳細 |
１．ソルベンシーIIの全体像 （１）基本的な枠組み（第一の柱から第三の柱までの構造） （２）ソルベンシーIIの体系（レベル1、レベル2、レベル2.5、レベル3） （３）これまでの検討経緯 ２．レベル2文書の内容（第一の柱を中心に） （１）レベル2文書の全体像 （２）技術的準備金 （３）自己資本（Own funds） （４）SCR計算のための標準フォーミュラ（市場リスク、保険引受リスク、リスク統合、損失吸収効果等） （５）内部モデルに求められる要件 （使用テスト、統計品質基準、較正基準、損益属性、有効性基準、文書化基準、社外モデルおよびデータ） （６）保険グループの扱い （７）移行措置、Matching AdjustmentおよびVolatility Adjustmentの扱い ３．その他の関連情報 （１）レベル2.5文書（Technical Standard）およびレベル3文書（Guidance）の体系 （２）国際資本規制の動向 ４．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい |
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