金融機関における信用リスク管理≪基礎編≫
受講区分 会場
開催日時 2014-08-01（金）　13:30～16:30
講師 ＮＳフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
秋場　良太　氏

東京大学大学院理学系研究科修了後、銀行系シンクタンクを経て現職 債務者格付制度の構築・検証、リテールプール区分の構築・検証、パラメータ推計・検証、住宅ローンの収益管理、アパートローンの信用リスク管理高度化などの信用リスク管理業務全般を主に担当 リスク管理以外では、金融機関向け顧客満足度調査などにも従事 専門は信用リスク管理

開催地 カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）
概要 金融機関にとって信用リスク管理が重要なことは疑いの余地がありません。バーゼルII 導入を契機に内部格付制度とパラメータ推計、信用リスク量計測等の高度化が進む一方で、簡単なことを難しく表現する“専門用語”が増えたため、新任の管理者・担当者にとっては難解に感じることが多いと推察されます。しかし“専門用語”に惑わされずに本質的なことが理解できれば、信用リスク管理は非常に体系的に美しく整理されたものであるとの見識を持つに至ります。そこで本講演では、バックテスティングやスロッティングクライテリア、資産相関などの“専門用語”を分かりやすく紐解き、信用リスク管理の本質を理解できるよう解説いたします。
詳細 １．なぜ信用リスク管理が必要なのか？
（１）金融機関経営の目標は？
（２）金融機関における収益性と健全性とは？
（３）なぜ内部格付制度と信用リスク量計測が必要なのか？
（４）信用リスク管理の全体像⇒内部格付制度が信用リスク管理の土台

２．内部格付制度とは？
（１）内部格付制度の全体像
　⇒内部格付制度は債務者格付、リテールプール区分および案件格付から成る
（２）債務者格付とは？
　(a)債務者格付制度の構築 (b)債務者格付制度の検証
（３）リテールプール区分とは？
　(a)リテールプール区分の構築 (b)リテールプール区分の検証
（４）案件格付とは？

３．パラメータ推計とは？
（１）ＰＤとは？
　(a)ＰＤ推計の方法
　(b)ＰＤ推計のバックテスティング
（２）ＬＧＤとは？
　(a)ＬＧＤ推計の方法
　(b)ＬＧＤ推計のバックテスティング

４．信用リスク量の計測
（１）信用リスク量とは？
（２）信用リスク量の計測方法
　(a)なぜモンテカルロシミュレーションを実施するのか？
　(b)マートンの１ファクターモデルの計算方法⇒資産相関とデフォルト相関とは？

５．信用リスク管理の実務への活用
（１）内部格付制度をコミュニケーションツールとして有効活用
　⇒金融機関行職員と取引先とのコミュニケーション
　⇒社内（行内）でのコミュニケーション

６．総括

７．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
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