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OTCデリバティブ規制の最新動向とカウンターパーティーリスク管理 |
| 受講区分 | 会場 |
|---|---|
| 開催日時 | 2012-11-06（火） 13:30～16:30 |
| 講師 |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 カウンターパーティー･ポートフォリオ・マネジメント部長 富安 弘毅 氏 一橋大学で国際金融、同大学院国際企業戦略研究科で金融工学を専攻。米国UCLAアンダーソンスクールにてMBAを取得。現在はモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社カウンターパーティー・ポートフォリオ・マネジメント部長を勤める。主な著書に『カウンターパーティーリスクマネジメント』（金融財政事情研究会）『ファイナンス計量分析入門』（東洋経済新報社、共著）、『リスクマネジメントの本質』（共立出版、共訳）、『信用リスクモデル入門』（東洋経済新報社、共訳）がある。 |
| 開催地 | アルカディア市ヶ谷 （東京都千代田区九段北4-2-25） |
| 概要 | 100年に一度といわれた金融危機を経て、デリバティブマーケットは大きく変化しつつあります。バーゼル委員会が指摘するように、金融危機で発生した損失の2/3以上は、デフォルトではなくCVAから発生しています。したがって、カウンターパーティーリスクを適切に管理することが、これからの金融業務において最重要課題になっております。バーゼル委員会のみならず、各国規制当局もカウンターパーティーリスクに注目した各種規制を検討しており、各地で設立の検討が進むCCP（集中清算機関）の議論もこの流れに沿ったものです。 さらに、金融危機によって起こった変化は、OIS Discounting、FVA、Standard CSA、Dodd Frank規制等、様々な方面に影響を及ぼしています。本セミナーでは、昨今注目を集めているカウンターパーティーリスク管理の高度化に欠くことができないCVAを中心に、DVA、FVA、バーゼルⅢ、CCP、Dodd Frank規制等、マーケットで話題になっている最新トピックについて実務家の観点から説明します。また、同時に大きな注目を集めているデリバティブ規制の最新動向についても解説を加えます。 |
| 詳細 |
１．CVA・FVAとは （１）CVA・FVAの計算方法 （２）会計上の扱い ２．CVA・FVAを活かした取引戦略 （１）CVA・FVAによって収益を上げる （２）CVA・FVAによって広がるビジネス （３）CVA・FVAが生み出す裁定取引 ３．CVA・FVAによるマーケットの変化 （１）欧州危機に与える影響 （２）金利・CDSマーケットへの影響 （３）今後増える取引、減る取引 ４．OISディスカウント （１）ディスカウントの変更によって変わるビジネス （２）ますます進む契約・取引の標準化 ５．OTCから集中清算へ （１）CCPへの移行の影響 （２）デリバティブ市場の今後 ６．各種デリバティブ規制最新動向 （１）Dodd Frank法の影響 （２）各種規制最新動向 ７．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい |
| お問合わせ |
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