株式会社セミナーインフォ

金融機関リスク管理におけるストレステストを巡る最新実務動向

受講区分	会場
開催日時	2012-10-05（金）　13:30～16:30
講師	有限責任監査法人トーマツマネジャー岡崎貫治氏慶應義塾大学経済学部卒業。大手銀行、大手証券会社、信用リスク・データベース機関を経て、現在、有限責任監査法人トーマツにて、金融機関（銀行、証券、保険）等に対して、ストレステスト高度化、信用リスク管理、統合リスク管理、各種計量分析等のサービスを提供し、リスク管理態勢の高度化に関するコンサルティングを行っている。日本証券アナリスト協会検定会員。早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。主な著書（共著）は『これからのストレステスト』（金融財政事情研究会、12年6月）等
開催地	アルカディア市ヶ谷　（東京都千代田区九段北4-2-25）
概要	サブプライム問題に端を発した世界的金融危機は、Value at Risk （VaR）やスコアリング・モデルなどを始めとした、特定の計量的手法に強く依存したリスク管理体制の問題点を明らかにしました。こうした問題点を克服する手段として、国際的な潮流として、様々なストレス事象を包括的に取り込んだ、フォワードルッキングなストレステストの重要性が増しています。金融危機以降、当局視点では金融システムの安定化を目的として、さらに個別金融機関においては経営管理におけるツールの一つとして、ストレステスト高度化が図られてきました。本セミナーでは、現在、金融機関で取り組まれているストレステストの現状を把握し、金融危機を踏まえて今後どのようにストレステストの高度化を図るべきなのかを、実施手法の整理とともに考察します。そのうえで、実践的なストレステストの実施に向けた課題と今後の対応を説明します。
詳細	１．金融規制とあるべきストレステストの姿　（１）金融機関のストレステスト実施体制の現状　（２）金融危機後に求められるストレステスト　（３）ストレステストとリスクアペタイト２．実践的ストレステストの具体的手法（シナリオ構築）　（１）ストレステスト方法論の整理　（２）ウィークスポットとストレスシナリオ選択の諸条件　（３）フォワードルッキングなシナリオ構築とストレス関連情報の収集　（４）リバース・ストレステストの考え方３．実践的ストレステストの具体的手法（インパクト計測）　（１）金融機関のストレステスト実施体制の現状　（２）金融危機後に求められるストレステスト　（３）ストレステストとリスクアペタイト４．ストレステスト結果の評価と活用事例　（１）対応オプションの検討　（２）ストレステスト結果の活用と課題５．ストレステストを取り巻く課題と今後の対応６．質疑応答　 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
お問合わせ	株式会社セミナーインフォ　　セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544　　　FAX ： 03-3239-6545　　　E-mail ： customer@seminar-info.jp