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保険会社の目指すべきリスク管理 経済価値ベースリスク管理の導入と欧州における「ソルベンシーⅡ」の枠組み |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2008-04-09（水） 13:30～16:30 |
| 講師 |
キャピタスコンサルティング株式会社 代表取締役 森本 祐司 氏 89年東京大学理学部数学科卒業。96年マサチューセッツ工科大学経営大学院修了。89年4月東京海上火災保険（現 東京海上日動火災保険）入社。その後、日本銀行金融研究所、モルガン･スタンレー証券等を経て、07年１月よりキャピタスコンサルティング株式会社を立ち上げ、代表取締役に就任。現在、東京大学大学院数理科学研究科非常勤講師、東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科客員教授も務める。日本保険・年金リスク学会理事、ASTIN委員、国際アクチュアリー会Financial Economics Task Forceメンバー等を務める。 |
| 概要 | 保険会社のリスク管理が大きな変革の時期を迎えている。 資本に関する規制（ソルベンシーマージン規制）に関しては、経済価値ベースのソルベンシーマージン基準の導入が世界的に進んでおり、わが国においてもその検討が精力的になされている。その中では保険会社のリスク管理の高度化に対してインセンティブを与えるような内容も含まれており、監督当局が保険会社の現状のリスク管理では満足しておらず、さらなる進化を遂げることを期待しているということが伺われる。 また、格付機関なども保険会社に対してリスク管理の充足度を求めているなど、外部からのリスク管理の高度化ニーズは高まっている。 ただし、経済価値ベースのリスク管理は従来とは負債の捉え方が大きく異なるなど、様々な点で新しい考え方やスタイルが要求されることになるので、導入は決して容易ではない。正しいファイナンス理論的な考え方や、ベースとなるプリンシプルをきちんと把握しておかないと、方向性を見誤ることになりかねない。 本講演では、目指すべきリスク管理の考え方について検討を加え、具体的な枠組み例として欧州で進められているソルベンシーⅡの仕組みについて解説を加える。また、リスク管理を高度化（もしくは改革）するにあたって直面するであろう課題とそれに対して考えられる対策等についても議論する。 |
| 詳細 |
１．経済価値ベースリスク管理の考え方 (1)何故経済価値なのか (2)目指すべきリスク管理の要件 (3)従来との考え方の比較 ２．ソルベンシーⅡの方向性について (1)資本の考え方 (2)リスクの考え方 －保険リスク －資産側のリスク －その他のリスク ３．経済価値ベースのリスク管理導入に向けての課題 (1)リスク計測に関する課題 (2)リスクの統合や評価に関する課題 (3)リスク管理の「ソフト面」に関する課題 ４．質疑応答・ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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