バーゼルⅡ第2の柱対応 統合的リスク管理に向けて |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2009-02-24(火) 13:30~16:30 |
講師 |
監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー 岸本 浩一 氏 監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー 桑原 大祐 氏
【岸本氏】 |
概要 | バーゼルⅡの第1の柱における規制資本の対象は、信用リスク、オペレーショナルリスク、トレーディング勘定のマーケットリスクであり、実務の蓄積が進んでいるところであるが、第2の柱ではそれ以外のリスクも含め、自己資本戦略 (ICAAP: Internal Capital Adequecy Assesment Process) を策定することが求められる。 本講演では第2の柱対応に着目し、与信集中リスクやバンキング勘定のマーケットリスク等、規制資本の対象となっていないリスクの管理から、統合的リスク管理までを対象として、現状の管理レベルの解説から将来の課題までを展望する。 |
詳細 |
1.信用リスク管理 (1)与信集中リスク管理 (2)個社のリスク配分と収益性評価 (3)マルチファクターモデル (4)MTMモデル 2.バンキング勘定のリスク管理 (1)コア預金 (2)プリペイメントリスク管理 (3)バンキング勘定におけるVaR計測 3.統合的リスク管理 (1)リスク量の統合 (2)リスク管理と収益管理の統合 (3)資本管理 4.質疑応答/ディスカッション 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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