信用リスク管理高度化を巡る近時の課題と今後の方向性

クレジットリスクの計測手法からコントロール技術を重視する時代へ
受講区分 会場
開催日時 2010-02-02（火）　13:30～16:30
講師 NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
取締役COO
杉本 好正 氏

84年名古屋大学経済学部卒。日本長期信用銀行（現 新生銀行）入行。その後住友銀行（現 三井住友銀行）、あずさ監査法人を経て現職。銀行勤務では債権流動化、信用リスク計量化、新型ビジネスローンや証券化商品開発、ポートフォリオマネジメント、統合リスク管理などを手掛け、監査法人勤務ではパートナーとしてバーゼルⅡ対応、銀行設立準備、内部監査体制高度化、ビジネスデューデリジェンスなど様々な分野を担当。セミナー講演多数。08年より現職。リスク管理全般のコンサルティングサービスを統括。

概要 金融危機から約一年が経過し、国内経済は一部に立ち直りの動きがみられるものの、国内銀行の経営は依然として視界不良の中にある。バーゼルⅡの導入を契機に、ここ数年国内銀行は内部格付やクレジットＶａＲなど信用リスク管理の高度化に積極的に取り組み、与信判断やプライシング、集中リスク制御に活用してきた。しかし、今回の景気後退期において、これらの取り組みが必ずしも十分に機能せず、クレジットリスク計測手法の限界やリスクコントロール機能の脆弱性、などさまざまな問題点・課題が見えてきた。　
本講演では、内部格付やリスク計量化など信用リスクの計測技術を競った信用リスク管理高度化に関するこれまでの系譜を検証し、現行の信用リスク管理態勢の問題点・課題を整理するとともに、デフォルト率の予測やデフォルト先の早期発見、ポートフォリオ運営方針などクレジットコストをコントロールする技術や運営方法の今後のあり方について様々な実践事例を交えながら解説する。
詳細 １．現状の信用リスク管理態勢の課題
　　　(1)内部格付モデルの問題点・課題
　　　(2)信用リスク計量化モデルの問題点・課題
　　　(3)信用リスク管理体制面の問題点・課題

２．クレジットリスクコントロールの高度化要件
　　　(1)財務指標重視の内部格付の見直し　
　　　(2)デフォルト率予測精度の向上　
　　　(3)マクロ経済指標等の活用　
　　　(4)クレジットモニタリング体制の整備　
　　　(5)クレジットガイドラインの実効性

３．クレジットリスクコントロール手法の事例
　　　(1)クレジットモニタリングの着眼点　
　　　(2)クレジットモニタリング指標の事例　
　　　(3)クレジットリミットの設定方法　
　　　(4)ポートフォリオ運営計画の策定方法
　　　(5)信用リスク管理部署の新たな役割

４．質疑応答／ディスカッション

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