【金融実務基礎講座】生命保険数学の基礎 生命保険商品を巡る現実の課題等を交え、実務の視点から解説 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2010-06-01(火) 13:30~16:30 |
講師 |
ネクスティア生命保険株式会社 執行役員商品企画部長兼顧客サービス部管掌 山内 恒人 氏 東京都立大学理学部数学科卒業後、慶應義塾大学大学院工学研究科数理工学専攻(工学修士)、また筑波大学大学院経営科学研究科(法学修士)。ソニー・プルデンシャル生命保険株式会社入社後、プルデンシャル生命保険株式会社、アクサ生命保険株式会社の設立などに従事、その間、数理・商品部門を担当。現在、ネクスティア生命保険株式会社執行役員(商品企画部長兼顧客サービス部管掌)、東京大学理学部数学科アクチュアリー・統計プログラム非常勤講師、慶應義塾大学理工学部非常勤講師、立命館大学「金融と法」東京講座講師。96 年~04年日本アクチュアリー会試験委員、96年~日本アクチュアリー会 アクチュアリー講座講師 生保数理担当。日本アクチュアリー会正会員。09年12月『生命保険数学の基礎 アクチュアリー数学入門』を東京大学出版会より刊行。 |
概要 | 本講義は生命保険の実務に関与する実務家、役職者を対象に、実務に必須の基礎知識として生命保険数学の基礎を解説するものである。 生命保険会社の商品や経営にとって数学的要素は重要なファクターであるが、一見難解で、限られた専門家の領域であると考えられがちであり、また、特に実務の視点から著された書籍その他の情報も極めて少ないのが事情である。 本講義では、生保の商品開発において25年以上の豊富な実務経験を有し、実務家によるものとしては四半世紀ぶりの生命保険数学の教科書を上梓した講師の立場から、学術的視点あるいは数学的視点に留まらず、伝統的生命保険商品やライフ・セトルメント(保険金の買取)についての課題など最近の周辺の課題等を踏まえ、法律的側面等も交えた幅広い視座から、実務に即した解説を行う。 保険数理に関係する部門のための数学的知識習得のみならず、企画、リスク管理、内部監査といった幅広い業務部門、あるいは保険会社に対する投融資や取引等の客観的立場から生命保険数学を概観したいという要請に資することを目的とする。 |
詳細 |
1.伝統的生命保険商品と非伝統的生命保険商品について 2.根強い古典的商品規範:ディクソン・ハーディー・ウォーターズの最近の著作 3.生命表についての最近の問題 4.保険料不可分の原則について:撤廃したのは不合理? 5.生保数理における議論の不均質さ:精密さと大雑把の混成 6.金利計算から見る損害賠償における中間利息の理論と賠償保険に与える影響 7.ライフ・セトルメントなどに関する数理的な背景 8.古典的な保険数学の広範なバックボーン :1900年頃のトリエステでのオプション価格設定の考え方と生命保険数学 :ブロンチン(Vinzenz Bronzin)とグラフ(Julius Graf) 9.アウグスト・チルメルに見る相手目線の議論 など 10.質疑応答 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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