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【金融実務基礎講座】政府系金融機関、公的機関における信用リスク管理の基礎と実務の留意点 民間と何が同じで何が違うのか、信用リスク管理の基礎から民間金融機関の先進的プラクティスなども交えて |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2011-01-21（金） 13:30～16:30 |
| 講師 |
有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ シニアマネジャー 八ツ井 博樹 氏 慶應義塾大学商学部卒業。エモリー大学ゴイズエタビジネススクールMBA。系統金融機関勤務後、金融ソフトウェアベンダー、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に監査法人トーマツ入社。日本証券アナリスト協会検定会員。スコアリングモデルおよび信用格付制度設計・検証、パラメータ推計を中心に信用リスク管理高度化に関するアドバイスを幅広く実施している。著書等として『バーゼルⅡ対応のすべて』（共著、金融財政事情研究会、08年3月）、「信用格付制度における景気循環を加味した長期デフォルト確率予測の可能性」（週刊金融財政事情、08年5月19日号）、「スコアリングモデルはなぜ当たらなくなったのか」（同、09年3月9日号）、「流動性規制が地域金融機関のマーケティング戦略を変える」（同、10年8月16日号）。 |
| 概要 | 本講義は政府系金融機関あるいは独立行政法人などの公的機関のリスク管理、監査、企画ほか諸部門において信用リスク管理に携わる、若しくは問題意識を有する役職員を対象とする。政府系及び民間金融機関の双方に対するコンサルティングの経験豊富な講師により、コンサルティング実績に基づいて解説を行う。 民主党への政権交代を含む近年の環境激変下にあって、政府系金融機関や公的機関を取り巻く状況も大きく変化するなか、信用リスク管理に限らず、組織全体の内部管理体制については、従来以上に、また、民間金融機関と同様に態勢整備が求められる傾向もあり、その対応は大きな課題となっている。 一方で、リスクテイクの考え方や、資本（出資金）や基金の位置付けの問題、政策変更リスク、独特の組織体制（ガバナンス）など、元来、民間金融機関や民間企業とは大きく異なる特性を有するところ、リスク管理態勢整備等においても特有の検討が必要であると考えられる。 こうした状況の下、政府系金融機関、公的機関において信用リスク管理の重要性はますます認識され、信用VaRその他の知識も浸透しているものの、その活用の度合い等に関しては、各機関による差、民間金融機関との差も見られるところである。実務対応の面では、民間金融機関と同等の手法等を活用できるはずであり、例えば銀行におけるバーゼルⅡ対応等も大いに参考になるものと思われるが、そうした先進的な取組み事例に関する情報入手は容易ではないのも実情であろう。 本講義では政府系金融機関、公的機関等においてもさらに重要性を増す信用リスク管理について、その基礎知識を解説する。また、以上のような現状を踏まえ、民間との違いも交え、民間金融機関におけるプラクティス等も参考としつつ、実務対応上の留意点などを具体的に解説する。 |
| 詳細 |
１．政府系金融機関、公的機関の信用リスク管理とは (1)信用リスク管理とは (2)政府系金融機関、公的機関において何のために行うのか ～民間との違い など ２．政府系金融機関、公的機関における信用リスク管理態勢の整備 (1)態勢整備のプロセス（バーゼル規制対応と内部管理の高度化） ～民間・政府系金融機関等の実務において、近年何が行われてきたか (2)信用リスク管理の実務 ～バーゼルⅡ対応を参考に、その意義を踏まえて ・「自己資本比率規制」の意義 ・内部格付制度の設計 ・内部格付制度の運用 ・内部統制 ・格付の利用 ・リスクの定量化～各種パラメータ推計など ・内部格付制度及び推計値の検証 など ３．信用リスク管理実務の基礎知識と対応上の留意点 (1)信用VaRおよびストレス・テスト ～基本知識の確認と、活用方法 ・信用VaRの計算方法 ・EL、UL、VaRの関係 ・信用VaRとストレス・テスト ・金融危機後のストレス・テスト (2)その他、信用リスク管理における重要な知識 ・規制資本と経済資本 ・その他バーゼルⅢなどの新規制の動向 (3)自己資本充実度評価 ～その意義、民間との対比、政府系金融機関等が特に考えなければ（予想しなければ）ならないこと (4)政府系金融機関における「民間的取引分析」とは など ４．質疑応答 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
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