与信ポートフォリオ管理を巡る課題と新たな流れ

東日本大震災を踏まえた課題と今後の方向性、クレジットモニタリング手法の最近の高度化事例等を交えて
受講区分 会場
開催日時 2011-07-28（木）　13:30～16:30
講師 NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
取締役COO
杉本 好正 氏

84年名古屋大学経済学部卒。日本長期信用銀行（現 新生銀行）入行。その後住友銀行（現 三井住友銀行）、あずさ監査法人を経て現職。銀行勤務では債権流動化、信用リスク計量化、新型ビジネスローンや証券化商品開発、ポートフォリオマネジメント、統合リスク管理などを手掛け、監査法人勤務ではパートナーとしてバーゼルⅡ対応、銀行設立準備、内部監査体制高度化、ビジネスデューデリジェンスなど様々な分野を担当。セミナー講演多数。08年より現職。リスク管理全般のコンサルティングサービスを統括。

概要 東日本大震災によって、国内企業はサプライチェーンの寸断等の多大なる被害を被っており、景気の先行きについて不透明感が強まっているところである。
金融機関の信用リスク管理について、今回の震災により明らかになったことは、調達→製造→販売を通じて相互に依存し合う企業の集中リスクに対する信用リスク管理体制が十分でなかったことである。また、震災前から指摘されていたもう一つの課題として、環境・エネルギー、医療介護などの成長分野、逆の衰退分野のクレジットモニタリングやデフォルト率の予測が実効的でないことが挙げられる。
こうした課題を克服するために、また、今後、震災（大災害）がもたらす信用リスクの変化を把握していくうえでも、従来の信用格付や業種分類ではない新たなクラスタベースのポートフォリオ管理手法を確立することが急務である。
本講演では、信用格付や業種による従来型の与信ポートフォリオ管理手法（リスク計量化、プライシング、与信方針など）の問題点・課題を整理するとともに、クレジットモニタリングや与信ポートフォリオ運営手法における最近の国内金融機関の先進的な取組事例を挙げて、今後の信用リスク管理部署に求められる新しい信用リスク管理のあり方について解説する。
詳細 １．大震災も踏まえた現状の信用リスク管理態勢の課題
　　　～サプライチェーンにおいて相互依存関係にある企業の集中リスク、成長／衰退分野の考慮など
　　　(1)内部格付モデルの問題点・課題
　　　(2)予想デフォルト率の問題点・課題
　　　(3)業種分類の問題点・課題

２．クレジットモニタリング手法の高度化事例
　　　(1)顧客ＣＲＭ情報から得る信用リスク変化の予兆管理
　　　(2)業種・格付以外のカテゴリーから得る信用リスク変化の予兆管理
　　　(3)業界特有指標やマクロ経済指標を用いた信用リスクのシナリオ分析
　　　(4)成長／衰退分野等のクラスタ単位のポートフォリオ管理

３．クレジットモニタリング体制高度化の方向性
　　　(1)信用リスク管理部署に求められるこれからの役割
　　　(2)予測精度の高いクレジットモニタリングの要件
　　　(3)クレジットモニタリングシステムの整備

４．質疑応答／ディスカッション

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