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保険会社のERMにおける内部モデル構築について |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2012-09-07（金） 13:30～16:30 |
| 講師 |
キャピタスコンサルティング株式会社 マネージングディレクター 松平 直之 氏 東京海上火災保険を経て、ティリングハスト－タワーズペリン等にて生損保会社に対する各種アドバイザリー業務に携わり、2007年にキャピタスコンサルティング株式会社の設立に参加。その後同社にて、生損保会社に対して、ERM態勢導入、経済価値ベースの価値・リスク計量モデルのレビュー・高度化、ALM方針策定・実践等のサポートを行っている。日本アクチュアリー会にて、ALM研究会、ERM資格委員会、国際基準実務検討部会他の委員。日本アクチュアリー会正会員、日本証券アナリスト協会検定会員。著書として、「【全体最適】の保険ALM」（共著、金融財政事情研究会）、「金融リスクマネジメントバイブル」（共著、金融財政事情研究会）等がある。 |
| 開催地 | アルカディア市ヶ谷 （東京都千代田区九段北4-2-25） |
| 概要 | 保険会社のERMにおける定量モデルの構築について、「先進的と言われている特定手法の導入」などの必要性が強調されることがあります。しかしながら、定量モデル構築にあたって真に必要なことは、形式面ばかりにとらわれることなく、自社が保有するリスクの性質や複雑さ等を考慮して、リスク計量の方法論や計算手法、前提条件設定の適切性の説明を自ら行えるようにし、モデルの特徴・限界を踏まえて経営判断に活用することであり、欧州ソルベンシーⅡで検討されている内部モデルの承認基準でもこうした面が強調されています。本セミナーでは、欧州ソルベンシーⅡで検討されている内部モデル承認基準の具体的内容等の客観的な海外情報も含め、ERMにおけるリスク計量モデル構築のあるべき姿を解説したうえで、経済価値ベースでの資本十分性評価の論点や、個別のリスク計量およびリスク統合を行う際の留意点を整理します。また、保険会社の内部モデル構築に関連して最近話題になることが多いESG（経済シナリオジェネレータ）に関して、ESGとは何か、ESGの導入は本当に必要なのか、必要とすればどのような場面で必要となるのか、ESGを活用する際の留意点は何か、ということを解説します。 |
| 詳細 |
１． ERMにおける内部モデル構築の考え方 （１）ERMにおける内部モデルの位置づけ （２）リスク計量モデルの高度化とは何を意味するのか （３）モデルの特徴・限界の理解とは何か ２．内部モデル構築に関連する海外情報 （１）ソルベンシーⅡにおける内部モデル承認基準 （２）ソルベンシーⅡにおけるORSAと内部モデルの関係 （３）英国FSAによるソルベンシーⅡの内部モデル承認プロセスの状況 ３．経済価値ベースの資本十分性評価および個別のリスク計量に関するポイント （１）資本十分性評価（統合リスク量と利用可能資本の比較）における論点 （２）資産運用リスク計量における留意点 （３）保険引受リスク計量における留意点 （４）リスク統合における留意点 ４．ESG（経済シナリオジェネレータ）について （１）ESGとは何か、本当に必要なのか （２）どのような場面で必要となるのか （３）ESGを活用する際の留意点 ５．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい |
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