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機関投資家の投資環境変化と新たなリスク管理体勢 ～ 2009年4月以降の金融機関の投資行動 ～ |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2009-08-28（金） 13:30～16:30 |
| 講師 |
株式会社 大和総研 ビジネス開発部 シニアアナリスト 菅野 泰夫 氏
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| 開催地 | アルカディア市ヶ谷 （東京都千代田区九段北4-2-25） |
| 詳細 |
本講演は、グローバル金融危機以降（特に2009年4月以降）変化した、機関投資家（金融法人、年金基金）の投資行動及びリスク管理体勢についての解説を行う。特に金利上昇対応として隆盛をみた、「オルタナティブ投資」でのリスク管理上の問題点を中心に考察を加える。 またG20、金融安定化フォーラムで提言された国際的な金融機関規制強化の流れについても言及する。特にストレステストを前提とした金融機関の新たなリスク管理体勢を解説し、我が国のモデル銀行にてストレステストの実例を示す。 講義詳細 １．今期の投資環境の変化と「オルタナティブ投資」のリスク管理上の問題点 （１）リスク性商品の投資をストップし続ける金融法人と今後の方針 （２）低金利時代に隆盛をみた「オルタナティブ投資」のリスク管理上の問題点 （３）全滅といわれるヘッジファンドの今期の需要状況 （４）2007年ヴィンテージ投資の失敗を抱えるバイアウトファンドと将来の損失懸念 （５）メザニン投資の直近の投資家需要状況とその組成を目論む金融機関 ２．金融危機以降拡大する銀行の金利リスクと流動性リスク （１）更に国債運用に傾斜する地域金融機関 （２）中小企業向け融資と住宅ローンで増大する金利リスクと流動性リスク （３）アウトライヤー規制を無視し続ける地域金融機関と当局の規制強化の足音 （４）資本増強を急ぐ銀行と、良質なリスクアセットを望む銀行 ３．当局規制強化とそれに従う金融機関のリスク管理体制の変化 （１）2010年から国際基準行で求められる自己資本比率の引き上げとプロシク対応 （２）米銀と異なる方式が求められる邦銀のストレステスト （３）自行内でストレステストの対応が出来ない地域金融機関の苦悩 （４）我が国モデル銀行におけるストレステストのシミュレーション例 （５）良質なリスクアセット構築に向けた金融機関のバランスシートマネジメントの提案 ４．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい |
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