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サブプライム問題とバーゼルⅡが与えた金融機関の投資行動の新潮流 統合リスク管理を踏まえた有価証券運用の戦略的アセットロケーション |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2008-08-05（火） 13:30～16:30 |
| 講師 |
株式会社大和総研 企業財務戦略部 アナリスト 菅野 泰夫 氏
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| 開催地 | アルカディア市ヶ谷 （東京都千代田区九段北4-2-25） |
| 詳細 |
本講演では、サブプライム問題とバーゼルⅡが金融機関の投資行動に及ぼした影響を中心に解説を行う。特に、各金融機関のポートフォリオ及びをリスク管理体制の変化を検証し、有価証券運用全体の新潮流を探る。また統合リスク管理を意識した資本政策及び有価証券統合VaRの管理規定の現況を取り上げると共に、金融機関の戦略的アセットアロケーション策定について提案する。 最後に有価証券運用の棄損から発生した地方銀行の統合、再編に関する影響を論ずると共に、信用金庫、信用組合の業態変化の可能性を推察する。 講義詳細 １．“バーゼルⅡの実施で金融機関のサブプライム問題は軽微”は本当か （１）2008年での内部格付手法新規認可行の状況と今後の投資行動の変化 （２）リスクウェイトを意識する地域金融機関と、意識しない大手行 （３）サブプライム問題で表面化したバーゼルⅡによるJ-REIT、CDOへの投資バイアス （４）非サブプライム関連証券化商品の大幅な棄損とその詳細 （５）開示資料（第３の柱）から予測できたサブプラム問題の各行の状況 ２．統合リスク管理を踏まえた有価証券運用の戦略的アセットアロケーション （１）注目される為替、クレジット、流動性の管理規定 （２）統合リスク管理を意識した資本政策と運用商品の限度枠管理 （３）有価証券統合VaRを意識した戦略的アセットアロケーション ３．地域金融機関の再編・統合、業態変化の予測 （１）サブプライム問題が引き起こした地域金融機関の再編と今後の予測 （２）リレーションシップバンキングから市場型運用へのシフト （３）信用金庫、信用組合の業態変化 ４．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい |
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