金融機関における金利上昇時の信用リスク・市場リスクへの影響と規制対応上の重要ポイント

～金利上昇リスクの信用リスク・市場リスクへの影響～
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2026-01-16（金）　13:30～16:30
講師 EY新日本有限責任監査法人
アソシエートパートナー
神崎　有吾　氏
シニア・マネージャー
中山　健一　氏

【神崎　有吾　氏】
経歴：格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所。統合的リスク管理（ERM）や信用リスクのコンサルティングや会計監査に従事。2009年～2011年、金融庁監督局総務課バーゼルII推進室に出向し、バーゼルII（信用リスク、市場リスク、オペリスク）の業務に従事。2015年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理（ERM）の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供。
書籍：『「金利ある世界」の市場リスク・信用リスク管理（共著、金融財政事情研究会 から、2025年10月27日発売）』『これで納得! 信用格付モデルの実際』（共著、金融財政事情連載）

【中山　健一　氏】
経歴：2007年新日本監査法人入所、入所後は、メガバンク・地銀の会計監査等に従事。2017年～2019年 金融庁健全性基準室に出向、自己資本規制（主にCVAリスク、マーケットリスク）の策定・承認等を担当。現在は、金融機関向けアドバイザリー業務を担当。
資格：公認会計士

概要 【本セミナーで得られること】
・金利上昇局面における市場リスク・信用リスク管理の懸念点とその対応
・これまでのモデルが有効に機能しない局面における対応
・金利上昇を見越した住宅ローン・アパートローンのリスク管理高度化

【推奨対象】
金融機関のリスク管理部門・ALM部門・審査部門・財務部門・経営管理部門・内部監査部門の担当者

【概要】
これまで、日本は20年以上、マイナス金利に象徴される低金利に晒されてきました。また、リスク管理の多くの仕組み・制度設計については、低金利を前提とした制度設計になっていました。一方、現在は極端な円安の追い風を受け、金利上昇のリスクが大幅に高まっています。実際、近年はあまりなかったVaRのバックテスト超過も散見されています。本セミナーにおいては、今後懸念される金利上昇を焦点にして、信用リスク管理と市場リスク管理で想定される懸念点とその対応、マクロストレステストや早期警戒制度やヒートマップにおける実務対応について解説を行います。また、本セミナーは書籍：『「金利ある世界」の市場リスク・信用リスク管理（金融財政事情研究会 から、2025年10月27日発売）』を踏まえた内容になっています。
詳細 １．金利上昇リスクの市場リスク管理への影響
（１）現状の金利リスクを中心とした金利リスク管理の現状と課題について
（２）金利上昇時における懸念される市場リスクとその対応について
（３）IRRBB規制の今後について

２．金利上昇リスクの信用リスク管理への影響
（１）金利リスクと信用リスクの相関に係る考え方の整理（金利上昇時に、信用リスクは高まるか？）
（２）金利リスクと信用リスクの相関関係のモデル化
（３）住宅ローン・アパートローン管理への影響
（４）貸倒引当金（FL引当）への影響

３．ストレステスト

４．早期警戒制度・ヒートマップ

５．質疑応答
※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。
※事前質問は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
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