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【リバイバル配信】金融機関における流動性リスク管理の基礎と実務 ～企業価値向上に資する流動性リスク管理の方向性～ |
| 受講区分 | オンライン |
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| 開催日時 | 2025-10-16（木） 13:00～13:00 |
| 講師 |
キャピタスコンサルティング株式会社 プリンシパル 栗谷 修輔 氏
経歴：早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。日本長期信用銀行、興銀証券にてリスク管理、金融商品開発に従事。その後データ・フォアビジョンにて、リスク管理ITの企画設計・開発、データサイエンス、コンサルティングを行う。2011年キャピタスコンサルティングに参加。東京リスクマネジャー懇談会（TRMA）代表。 |
| 概要 | ※本セミナーは2025/10/15に開催・収録したセミナーの<a href="https://seminar-info.jp/ondemand/">リバイバル配信</a>です。 【本セミナーで得られること】 ・流動性リスク管理に関する基礎的な知識と理解 ・バーゼルIIIの流動性規制の概要 ・銀行の預金流出リスクの把握と対応方法 ・企業価値向上に資する流動性リスク管理の方向性 【推奨対象】 金融機関のリスク管理部門、ALM部門、企画部門、監査部門、市場部門、財務部門（初級～中級レベル） 【概要】 過去、長く続いた超低金利環境においては円貨の資金繰りが行き詰まることは考えにくく、金融機関として大きな経営課題とはなっていませんでした。しかし、本格的に「金利のある世界」が到来したいま、状況は完全に転換しています。円貨でも何らかのきっかけで流動性がひっ迫する可能性は否定できず、流動性リスク管理の重要性が改めて認識されるようになっています。また、経営戦略と整合的な中長期の流動性戦略が、企業価値向上の大きな要因になることも注目されています。 本セミナーでは「金利のある世界」における金融機関の流動性リスク管理のあり方について、改めて整理をします。また、銀行の預金流出リスクの把握と対応、統合リスクとの融合についても取り上げ、企業価値向上に資する流動性リスク管理の方向性について考察を行います。 |
| 詳細 |
１．流動性リスク管理の概要 （１）流動性リスクの定義と特性 （２）経営戦略との整合性 （３）流動性リスク管理の態勢整備 ２．流動性リスクの評価とモニタリング （１）流動性ポジションの評価（B/S流動性分析・満期ギャップ分析） （２）流動性指標のモニタリング （３）バーゼルIIIの流動性規制（LCR・NSFR）と課題 ３．シナリオ分析と流動性ストレステスト （１）シナリオ分析 （２）流動性ストレステスト （３）コンティンジェンシー・ファンディング・プラン（CFP） ４．企業価値向上に資する流動性リスク管理 （１）銀行預金流出リスクの把握（急性リスクと慢性リスク） （２）預金ドリブンの動態的ALMへ （３）流動性リスクと統合リスクの融合に向けて |
| お問合わせ |
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