|
地域金融機関における内部格付手法（信用リスク管理）対応のベストプラクティス ～「規制の考え方」から「実務対応」まで～ |
| 受講区分 |
会場 ※本セミナーの会場開催は中止となりました。 オンライン ※本セミナーのオンライン開催は中止となりました。 |
|---|---|
| 開催日時 | 2025-10-29（水） 13:30～16:30 |
| 講師 |
EY新日本有限責任監査法人 アソシエートパートナー 神崎 有吾 氏
経歴：格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所。統合的リスク管理（ERM）や信用リスクのコンサルティングや会計監査に従事。2009年～2011年、金融庁監督局総務課バーゼルII推進室に出向し、バーゼルII（信用リスク、市場リスク、オペリスク）の業務に従事。2015年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理（ERM）の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供。 |
| 開催地 | カンファレンスルーム（九段プラザビル2階） |
| 概要 | 【本セミナーで得られること】 ・内部格付手法におけるリスクアセット計算の背景や考え方 ・内部格付手法の最低要件に係る理解 ・内部格付手法に係る監査を実施するための基礎知識の取得 【推奨対象】 金融機関の内部格付手法の実務担当者、内部格付手法の企画・運営に関係する担当者、内部格付手法に係る内部監査の実務担当者 【概要】 現在、地方銀行を中心に、内部格付手法移行を目指す銀行が爆発的に増えています。一方、内部格付手法に係る部品はできたものの、その部品を使いこなすことができず、内部格付手法が内部に浸透しないという悩みを抱える銀行が少なくないようです。 本セミナーでは、内部格付手法に係る考え方（哲学）から、テクニカルな技術面まで、20年以上の経験を有する講師が解説を行い、各行のご担当者に根本的な部分から理解を深めていただくことを想定しています。 |
| 詳細 |
１．バーゼル規制の全体像 （１）バーゼル規制の歴史 （２）自己資本比率の分子と分母の考え方 （３）バーゼルIII導入の概要と影響 ２．内部格付手法のリスクアセット計算 （１）リスクアセット関数式の理論と実務 （２）アセット分類の考え方 （３）IRB適用資産、エンティティに係る考え方 （４）自己資本比率の運営 ３．制度設計にかかる論点 （１）コーポレート格付制度 （２）リテールプール管理 （３）パラメータ推計 （４）ストレステスト ４．その他 （１）ユーステスト （２）内部監査 ５．質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 |
| お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544 FAX ： 03-3239-6545 E-mail ： customer@seminar-info.jp |