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基礎から学ぶ信用リスク管理 ～Excelで体感する信用リスク管理の基本～ |
| 受講区分 |
会場 オンライン |
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| 開催日時 | 2025-03-05（水） 9:30～12:30 |
| 講師 |
リボーン合同会社 代表 日本リスク・データ・バンク株式会社 シニアフェロー 尾藤 剛 氏
経歴：都市銀行を経て2003年日本リスク・データ・バンク株式会社入社。17年半にわたり融資審査、信用リスク管理等にかかる金融機関向けアドバイザリ、統計モデル開発ほか各種データ分析業務に従事。2020年にリボーン合同会社を設立。 |
| 開催地 | カンファレンスルーム（九段プラザビル2階） |
| 概要 | 【本セミナーで得られること】 ・信用リスク管理に用いる統計学の基本知識 ・スコアリングモデルにかかる基本的な理解 ・EL、ULにかかる基本的な理解 ・信用リスクの評価・検証にかかる具体的な手法 【推奨対象】 信用リスク管理、融資企画、監査等の実務をこれから学ぶ担当者、実務に興味のある管理者 【概要】 長く続いた超金融緩和時代が終わり、足元では中小企業の倒産も増えてきました。信用リスクの高まりが少しずつ意識される中、あらためて、金融機関や企業のビジネスにおよぼす信用リスクの影響に注目が集まっています。 本セミナーでは、長年にわたって銀行の信用リスク管理業務のアドバイザリにかかわってきた講師が、銀行の多くが事業性貸出の業務にて実践する信用リスク管理の手法をベースに、基本的な考え方と必要となる基礎知識について解説します。とりわけ金融検査マニュアルの廃止以降、銀行の信用リスク管理においては、前例踏襲型の発想や、与えられた仕組みの単純な運用ではなく、リスク管理の本質を理解した上での制度運用が求められています。そして、リスク管理の本質を理解するには、確率論や統計学といった専門分野の基礎を学ぶことが大いに役立ちます。 業務に携わって日が浅い担当者の方や、基本知識を頭に入れたい管理者の方を念頭に、数式解説を避けて、具体的な事例とExcelを使った説明により、信用リスク管理の本質を「体感」していただきます。 ※本セミナーは<a href="https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/3/6150">2024年3月5日開催のセミナー</a>をアップデートしたものとなります。 【ご受講にあたってのご案内】 ●本セミナーは、講義で使用するExcelファイルをご自身のPCで閲覧しながらご受講いただけます。ExcelがインストールされたPCをご用意ください。 ●会場でご受講の方は、会場の電源、Wi-Fiをお使いいただけます。 ●講義で使用するExcelファイルは、すべてのご参加者様に事前にメールにて送付します。 ●PCでExcel閲覧をせずに聴講のみでも、十分にご理解いただける内容です。 |
| 詳細 |
１．はじめに 〜信用リスク管理とは？〜 ２．Excelによる信用リスク管理 （１）確率変数と正規分布 （２）二項分布とPD検証 （３）カイ2乗分布と格付検証 （４）プール区分の検証 ３．Excelによるポートフォリオリスク管理 （１）予想損失（EL）と非予想損失（UL） （２）信用VaRと相関（ρ） （３）モンテカルロシミュレーションによる信用VaRの計測 ４．Excelによるスコアリングモデルの理解 （１）回帰分析 （２）ロジスティック回帰 （３）最尤法 （４）スコアリングモデルの性能検証 ５．質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 ※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 |
| お問合わせ |
株式会社セミナーインフォ セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544 FAX ： 03-3239-6545 E-mail ： customer@seminar-info.jp |