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債券運用におけるリスクマネジメント ～米国ブラックロック社におけるアプローチとその実践～ |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2005-08-03（水） 13:30～16:30 |
| 講師 |
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント マネジング・ディレクター 有田 浩之 氏 ヴァイス・プレジデント 竹内 章喜 氏
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| 詳細 |
資産運用におけるリスクマネジメントという課題は古くて新しい。ここでは、運用手法や商品がより複雑化してしてきている昨今、改めて運用主体の直面するリスクマネジメント上の課題とは何か、また、それらに対する解決手法を、日々のプロセスの中でいかに実現していくか、という点に関して、米国でも先進的なアプローチと実践を行っているブラックロック社の例を紹介する。これらは、資産運用業のみならず、複雑な内外ポートフォリオ運営を要求される、保険会社、銀行、年金スポンサー等のビジネスにもあてはまるものと考えられる。 講義詳細 １．古くて新しい課題＝“統合リスク管理”の実践 （１）プラットフォームの一元化 （２）ボトムアップ・アプローチ ２．複雑化するクレジット市場における“信用エクスポージャー管理”の実践 （１）急拡大するクレジット・デリバティブ市場 （２）キャピタル・ストラクチャーのモニタリング ３．投資ビジネス拡大の副産物＝“オペレーショナル・リスク管理”の実践 （１）ワークフロー・マネジメント （２）業務プロセスの最適化（ＢＰＲ） ４．ブラックロックのリスクマネジメント哲学 ５．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい |
| お問合わせ |
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