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【リバイバル配信】金融激変下におけるリスクマネジメント総点検 ～フォワードルッキングなストレステストとRAFの構築、リスクカテゴリごとの点検ポイント～ |
| 受講区分 | オンライン |
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| 開催日時 | 2024-03-14（木） 13:00～13:00 |
| 講師 |
日本金融監査協会 設立会員・代表 FFR＋代表 CIA、CCSA、CFSA （元日本銀行 金融高度化センター） 碓井 茂樹 氏
（うすい しげき） |
| 概要 | ※本セミナーは2024/3/13に開催・収録したセミナーのリバイバル配信です。 今、金融経済は大きく変化しています。市場・流動性リスクは高まり、コロナ後の信用リスクの管理、サイバーセキュリティ、コンダクトリスクの管理など、リスクマネジメントは難しさを増しています。海外では金融機関の破綻が起きました。 また、気候変動、パンデミック、地政学、人権など、リスクマネジメントのスコープは広がりをみせており、サステナブルな成長を実現するうえでリスクマネジメントの総点検が必要な時代を迎えています。 日本銀行で金融機関のリスクマネジメントを指導していた講師が、金融激変下でのリスクマネジメントの総点検・見直しのポイントを解説します。 なお、受講生の興味関心に合わせて、講義の内容に反映することも可能ですので、ご質問やご意見はお申し込みの際にご記載ください。また質疑応答では、個別の問題意識にも可能な限り回答します。後日の意見交換をご希望の方は資料記載の講師連絡先までご連絡ください。 【本セミナーで得られること】 ・リスクマネジメントの国際的潮流 ・ストレステスト、シナリオ分析の実践事例 ・リスクアペタイトフレームワークの実践事例 ・市場・流動性リスクの点検ポイント、信用リスクの点検ポイント、オペレーショナルリスクの点検ポイント ・広がるリスクマネジメント・スコープへの対応 【推奨対象】 金融機関の経営者、取締役・監査役等（社外・社内）、ガバナンス事務局、企画、リスク管理、監査等各部門の管理者・実務担当者 |
| 詳細 |
１．リスクマネジメントの国際的な潮流 （１）環境変化とフォワードルッキングなストレステスト （２）リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）の構築 ２．市場・流動性リスクの点検ポイント （１）市場リスクの増大、VaRのバックテスト抵触が意味すること （２）マルチアセット型投資信託、仕組み商品のリスク管理 （３）シリコンバレーバンク破綻と流動性ストレステストの見直し ３．信用リスクの点検ポイント （１）中長期シミュレーションの重要性 （２）コロナ後の信用リスク管理、引き当て ４．オペレーショナルリスクの点検ポイント （１）コンダクトリスク （２）マネロン・テロ資金供与対策（AML/CFT） （３）サイバーセキュリティ ５．スコープが広がるリスクマネジメント （１）気候変動、パンデミック、地政学リスク、人権など ～参加業界～ 生命保険、損害保険、ネット系銀行、証券会社、その他銀行、信用金庫、信用組合 ～受講者の声～ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 説明が大変分かりやすく、整理できました。リスクマネジメントの検討にあたり、とても参考になり良かったです。 話題のテーマ等盛り込んでいただき非常に参考になりました。リスク管理担当者の求められる姿勢についての理解も深まりました。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ |
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