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【リバイバル配信】基礎から学ぶ信用リスク管理 ～Excelで実際に理解する信用リスク管理～ |
| 受講区分 | オンライン |
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| 開催日時 | 2024-03-06（水） 13:00～13:00 |
| 講師 |
リボーン合同会社 代表 日本リスク・データ・バンク株式会社 執行役員シニアフェロー 尾藤 剛 氏
経歴：都市銀行を経て2003年日本リスク・データ・バンク株式会社入社。17年半にわたり融資審査、信用リスク管理等にかかる金融機関向けアドバイザリ、統計モデル開発ほか各種データ分析業務に従事。2020年にリボーン合同会社を設立、金融機関向けコンサルティング・リサーチ事業に従事。2023年10月より日本リスク・データ・バンク株式会社シニアフェロー。 |
| 概要 | ※本セミナーは2024/3/5に開催・収録したセミナーのリバイバル配信です。 長く続いた超金融緩和時代の終焉とともに、金利上昇が個人や企業の信用リスクに及ぼすインパクトに、あらためて注目が集まっています。 信用リスクとは、貸したお金が戻ってこないことによって発生する損失、この不確実性を数字であらわしたものです。お金を貸すビジネスにおいては、信用リスクを正しく評価することが、採算を正しく把握するのための唯一の手段です。お金を貸すビジネスとは、信用リスクを管理するビジネスそのものです。 本セミナーでは、長年にわたって邦銀の信用リスク管理業務のアドバイザリにかかわってきた講師が、邦銀の多くが事業性貸出の業務にて実践する信用リスク管理の手法をベースに、基本的な考え方と、必要となる基礎知識について全般的に解説します。信用リスク管理にて避けて通ることのできない、確率論、統計学の関連する箇所では、Excelを使った説明で信用リスク管理を「体感」していただきます。 業務に携わって日が浅い担当者の方や、基本知識を頭に入れたい管理者の方を念頭に、数式を避けて、具体的な事例をなるべく多く交えて説明します。 【ご受講にあたってのご案内】 ●本セミナーは、講義で使用するExcelファイルをご自身のPCで閲覧しながらご受講いただけます。ExcelがインストールされたPCをご用意ください。 ●講義で使用するExcelファイルは、すべてのご参加者様に事前にメールにて送付します。 ●PCでExcel閲覧をせずに聴講のみでも、十分にご理解いただける内容です。 【本セミナーで得られること】 ・信用リスク管理の基本的な概念、用語に関する知識 ・信用リスク管理に用いられる統計学の基本知識 ・スコアリングモデルにかかる基本的な理解 ・信用リスクの評価・検証にかかる具体的な手法 【推奨対象】 信用リスク管理、融資企画、監査等の実務をこれから学ぶ担当者、実務に興味のある管理者 |
| 詳細 |
１．信用リスク管理とは？ （１）信用リスク管理の基本 信用リスクパラメータ（PD、LGD、EL）とは？ （２）信用格付制度 債務者格付制度と案件格付制度 （３）スコアリングモデル 信用リスク管理業務における統計モデルの活用 ２．Excelによる信用リスク管理 （１）確率変数と正規分布 （２）二項分布とカイ２乗分布 （３）信用リスクパラメータの検証 （４）スコアリングモデルによるPDの推定 ３．Excelによるポートフォリオリスク管理 （１）予想損失（EL）と非予想損失（UL） （２）信用VaRと相関（ρ） （３）モンテカルロシミュレーションによる信用VaRの計測 ４．これからの信用リスク管理業務 （１）金利上昇局面における信用リスクの動向 （２）DX・生成AIの登場と信用リスク管理 ～参加業界～ 地方銀行、都市銀行、政府系銀行、ネット系銀行、生命保険、損害保険、第二地方銀行、信用金庫、証券会社、決済サービス、システム会社、他 ～受講者の声～ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ Excelを用いた説明で数式の説明も非常にわかりやすく、また分析検証についても理解できてとても良かったです。 基礎から分かりやすく説明してもらいとても勉強になりました。今後の業務にも活用していきたいと思います。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ |
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