株式会社セミナーインフォ

金利上昇局面における市場リスク管理と銀行ALMの留意点

～真のリスクアペタイト・フレームワーク（RAF）の実践とALM・リスク管理の再点検ポイント～

受講区分	オンライン
開催日時	2023-12-07（木）　13:30～16:30
講師	キャピタスコンサルティング株式会社プリンシパル栗谷　修輔　氏（くりたに　しゅうすけ）経歴：早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。日本長期信用銀行、興銀証券にてリスク管理、金融商品開発に従事。その後データ・フォアビジョンにて、リスク管理ITの企画設計・開発、データサイエンス、コンサルティングを行う。2011年キャピタスコンサルティングに参加。東京リスクマネジャー懇談会（TRMA）代表。資格：公認内部監査人（CIA）。公認情報システム監査人（CISA）。書籍：「市場リスク・流動性リスクの評価手法と態勢構築」、「【全体最適】の銀行ALM」、「金融リスクマネジメントバイブル」、「リスクマネジメントキーワード170」（きんざい）など著書多数。
概要	2023年7月の日本銀行によるYCC修正以降、金利上昇圧力が強まっています。近い将来には短期金利を含めた金利正常化に向けて、本格的な金利上昇局面になることが予想されます。しかし、現在の銀行の市場リスク管理やALMは、これまでの低金利を前提とした硬直状態に陥っているのではないでしょうか？また、ALMの基盤ともいえるリスク管理手法も、金利上昇時に有効に機能すると言えるでしょうか？金利が変動し始めてから対応していたのでは、経営意思決定が後手に回り、市場の大きな波に飲み込まれてしまう恐れがあります。金利が本格的に動き出す前の今こそ、ALM・リスク管理態勢を再点検しておくことが求められます。本セミナーでは、金利上昇に備えたALM・リスク管理態勢の点検項目について解説を行います。また、ALMを昇華させた収益力・企業価値の向上を目指す仕組みである「リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）」の実践について、概要説明・事例紹介を行います。【本セミナーで得られること】・銀行ALM・リスク管理の本質的な役割に関する理解・金利上昇に備えるための点検項目・収益力・企業価値向上を目指すRAF実践への道筋【推奨対象】金融機関のリスク管理部門、ALM部門、企画部門、監査部門、市場部門、財務部門、審査部門（初級～中級レベル） ▼栗谷修輔氏による2023年1月24日開催のセミナーも申込受付中▼ <a href="https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6055">実効的なリスクベース監査の実践に向けて内部監査人が押さえておくべきリスク管理と金融規制のポイント</a>
詳細	１．銀行ALMの基本構造（１）ALMの定義－再確認（２）銀行収益管理の基本構造（３）銀行リスク管理の基本構造２．銀行ALM・リスク管理の現状と課題（１）近年のALM・リスク管理の失敗（事例）（２）邦銀におけるALM・リスク管理の現状と課題３．金利上昇に備えた銀行ALM・リスク管理態勢の再点検（１）銀行ALMにおけるリスクとは（２）損益と価値の考え方（３）金利上昇時の顕在化するリスクへの対応（資金運用と市場リスク管理）（４）収益性向上と管理会計高度化の方向性４．真のリスクアペタイト・フレームワーク（RAF）の実践へ（１）ALMを昇華したRAFへ（２）邦銀におけるRAF導入（事例）（３）トップリスク・アプローチの有効活用５．質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。
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