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＜元メガバンク実務担当者が解説＞モデルリスク管理における重要論点と実務上の対応ポイント |
| 受講区分 | オンライン |
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| 開催日時 | 2023-11-21（火） 13:30～16:30 |
| 講師 |
株式会社クニエ シニアコンサルタント 井之上 翼 氏
(いのうえ つばさ) |
| 概要 | 金融機関におけるモデルとは、従来、金融商品の公正価値算定、リスク計測、ストレス・テストという伝統的な領域で使用されるものでした。しかし、近年の技術革新に伴い、不正検知、マネー・ローンダリング対策、融資審査業務のような新たな領域においてモデルが使用されるケースが増えており、金融機関におけるモデルの重要性は増す一方です。 このような環境下、2021年11月に金融庁から「モデル・リスクに関する原則」（以下、MRM原則）が公表されました。金融機関は、モデルによって得られる便益だけに目を向けるだけでなく、そのモデル自身が有するリスクについても正しく把握し、適切な管理態勢を構築する事が必要となります。 本セミナーでは、金融機関においてモデル開発/モデル検証業務を担当していた立場から、MRM原則を踏まえ、モデル・リスク管理に関する論点と業務上の留意点について説明いたします。 具体的には、モデルを使用する現場業務に焦点を当て、業務に則したモデル・ライフサイクルのプロセスを軸に、「ガバナンス」「第1線（モデル開発）」「第2線（モデル検証）」の3つの観点から、各プロセスとMRM原則との関係を説明します。その後、実務として対応する際の着眼点・留意すべきポイントについて、講師の経験や国内大手銀行の事例を踏まえ説明します。 【本セミナーで得られること】 ・金融庁「モデル・リスクに関する原則」に対する基礎的な知識と理解 ・モデルリスク管理態勢構築の起点となり得る、金融機関が目指すべき姿と論点 ・モデルリスク管理の実務上における留意点 【推奨対象】 銀行、証券会社、保険会社、及び金融機関以外のモデル所管・開発・使用部門（第1線）、リスク管理部門・コンプライアンス統括部門（第2線）の責任者・実務担当者、システム会社 |
| 詳細 |
１．モデルリスク管理とは （１）金融機関のモデルを取り巻く環境 （２）モデル、モデル・リスクの説明 （３）金融庁「モデル・リスクに関する原則」の概要 （４）モデル・リスク管理における重要な概念 （５）本講演のアプローチ ２．ガバナンス （１）モデルリスク管理におけるガバナンスの役割 （２）リスク管理態勢の構築 （３）方針・規定の整備 （４）モデル・リスク管理における重要な概念 （５）本講演のアプローチ ３．第1線の対応（モデル開発） （１）モデルリスク管理における第1線の役割 （２）モデルの企画・設計 （３）モデルの開発 （４）モデルの申請・承認 （５）モデルの使用 ４．第2線の対応（モデル検証） （１）モデルリスク管理における第2線の役割 （２）モデルの企画・設計 （３）モデルの開発 （４）モデルの申請・承認 （５）モデルの使用 ５．まとめと金融機関における今後のアクション （１）ガバナンス （２）第1線の対応（モデル開発） （３）第2線の対応（モデル検証） （４）モデルリスク管理に関する外部動向 （５）今後、金融機関が取るべきアクション ６．質疑応答 ※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。 ※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。 |
| お問合わせ |
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