株式会社セミナーインフォ

金融機関におけるALMの基本概念と実務演習

～これからALMに携わる方へ・基礎から応用例について～

受講区分	会場オンライン
開催日時	2021-08-27（金）　13:30～16:30
講師	RGAリインシュアランスカンパニー　日本支店副会長　チーフストラテジーオフィサー日本アクチュアリー会正会員飯沼　邦彦　氏 1991年慶應義塾大学理工学部数理科学科卒、一橋大学大学院国際企業戦略研究科（ファイナンス修士）修了、総合研究大学院大学（統計数理研究所）複合科学研究科統計科学専攻博士課程単位修了。日本アクチュアリー会正会員。都市銀行、外資系生損保および再保険、外資系証券会社にて、リスク管理、ALM、金融保険商品開発等の数理業務および経営企画業務に従事。2015年SBI生命株式会社代表取締役社長、SBIインシュランスホールディング株式会社取締役副会長を経てRGA入社、現在に至る。法政大学講師、SBI大学院客員教授、また社外講演多数。
開催地	カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）
概要	ALMをこれから学ばれる方、また、ALM部門やリスク管理部門に配置される予定の方々を対象に、ALMの基本的な概念を学びます。金融機関のALMでは、特に金利リスクの管理が最重要といっても過言ではないことから、そのデュレーション・マッチングにポイントを置きます。簡易的な実例から、受講者の方々にエクセルを用いて計算し、負債側のキャッシュフローの立て方といった根本的なところから、体験化していただきます。次に、株式等のリスク資産に対しては、CVaRやデリバティブスの効用といった重要概念も極力、わかりやすさに主眼をあて説明いたします。特に必要となるVaRの計算についてはエクセルで計算していただきます。資産側の統合管理として、有効フロンティアについても解説いたします。また、最後に一実務例を用いて、これらの概念、ツールを応用した統合的なリスク手法について、リスク管理のモデリングの姿について考察したいと思います。本公演の参加により、ALMの「感覚」を得られることを目標といたします。
詳細	１．ALMとは（１）歴史的経緯（２）カバーする範囲（３）目的２．金利リスク管理（１）デュレーションとは（２）負債のキャッシュフローとデュレーション計算（３）実習（４）資産（債券）のデュレーション計算（５）実習（６）スワップ、預金のデュレーションについて３．リスク資産管理（１）VaR、CVaRとは（２）実習（３）デリバティブスの効用（４）資産統合管理～有効フロンティアの計算４．ALMの応用例と未来像（１）実務応用例（２）未来像について５．質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
お問合わせ	株式会社セミナーインフォ　　セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544　　　FAX ： 03-3239-6545　　　E-mail ： customer@seminar-info.jp