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【金融実務基礎講座】信用リスクモデル構築の基礎 モデル構築例などを交え、実務に即して解説 |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2010-03-24（水） 13:30～16:30 |
| 講師 |
有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ マネジャー 下田 啓 氏 北海道大学大学院修了。スコアリング・モデルベンダー、データベースコンソーシアムにて、中小企業、大企業、海外企業等を対象とした信用リスクモデルの構築、格付体系の整備に従事。09年有限責任監査法人トーマツ入社。金融機関の信用リスク管理高度化、バーゼルⅡ対応支援等の支援を実施している。 |
| 概要 | 本講義は、信用リスク管理部署の新任者や体系的な知識の整理・再確認を図る役職者及び実務家を対象に、信用リスクモデルの構築から導入までの内容について分かりやすく解説することを目指すものである。 ここ10年程の間にスコアリングモデルの導入が進み、モデルの使用が一般化してきている。しかし、モデル運営で必要とされる知識は、既存業務のそれと異なっており、一部の担当者に知識が偏在してしまう状況にある。 そこで、本講義では、講師の豊富な経験をも踏まえ、モデルを活用していく上で必要となる知識を分かりやすく解説することを目指す。また、基礎知識に加え、データ収集、データクリーニング、データ作成といった、モデル構築における実務上のポイントや注意点についても、具体的な構築例等を交え、実務に即して解説を試みる。 |
| 詳細 |
１．準備～実務における留意点を交えて (1)ターゲットの検討 (2)データ収集 (3)データクリーニング ２．構築～具体的なモデル構築例などに基づいて (1)前提条件の検討 (2)データ作成 (3)指標計算 (4)分析/モデル選択 ３．導入/運用～特に検証すべきポイントなどに焦点を当てて (1)不適合検証 (2)ノッチ調整 (3)モデル検証 ４．質疑応答 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
| お問合わせ |
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