【金融実務基礎講座】債券分析の基礎 計算例も交え、実務に必須の基礎知識を体系的に解説 |
受講区分 | 会場 |
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開催日時 | 2010-06-07(月) 13:30~16:30 |
講師 |
筑波大学大学院 ビジネス科学研究科 国際経営プロフェッショナル専攻 教授 ファイナンス 大野 忠士 氏 京都大学法学部卒業、筑波大学大学院ビジネス科学研究科経営システム科学専攻修了(MBA)。住友銀行(現 三井住友銀行)に入行後、事業調査部次長、米州審査部長、国際企業投資部長等を経て08年8月より現職。著書として『CFA受験ガイドブック(レベルⅠ)【第2版】』(金融財政事情研究会、07年)、『CFA受験ガイドブック(レベルⅡ)』(同、06年)、『CFA受験のためのファイナンス講義(株式・債券・デリバティブ編)』(同、09年)等あり。CFA協会認定証券アナリスト、日本証券アナリスト協会検定会員。日本ファイナンス学会、日本金融・証券計量・工学学会、日本統計学会に所属。倒産予測、倒産企業分布を研究領域とするほかCFA受験のためのファイナンス教育にも従事している。 |
概要 | 本講義では債券分析の基礎知識として、債券の基本的な特徴、債券価格評価式に始まり、債券投資リスク、債券リスクの中心をなす金利リスク、金利リスクの大きさを測るデュレーション、コンベクシティの順に解説を進めることとする。簡単な例を用いて債券のデュレーションを求めることができること、デュレーション、コンベクシティを用いて債券価格変化額の計算ができることを目指す。 金融機関の実務において豊富な経験を有する講師の立場から、実務に必須の基礎知識を体系的に、かつ、簡単な計算例も交え、実務に即して具体的に解説するものである。(なお、知識レベルの目安として、日本の証券アナリスト試験二次試験合格レベル、CFA試験レベル2合格レベルの債券知識の習得を目標とする) |
詳細 |
1.債券の特徴 ・債券の特徴 ・債券投資のリスク ・債券価格評価式 2.スポットレート・フォワードレート 3.金利の期間構造 4.デュレーションとコンベクシティ ・金利の変化と債券価格の変化 ・債券の平均期間としてのデュレーション ・金利感応度としてのデュレーション ・ベーシスポイントバリュー ・コンベクシティ 5.質疑応答 【ストック・リサーチ経営研究セミナー】 |
お問合わせ |
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