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気候変動シナリオ分析の最新プラクティスとESGリスク管理の高度化

~MUFGのシナリオ分析最新プラクティス、ESGインテグレーション等~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2021-06-15(火) 9:30~12:30
講師 株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ
谷 賢治 氏
有限責任 あずさ監査法人
山本 卓司 氏 テクニカル・ディレクター
深水 翔太 氏 シニアコンサルタント

【谷 賢治 氏】
2004年東京三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行。個人・法人営業、審査、信用リスク管理業務を経験後、CVA導入プロジェクトを経て、2019年から現職にて、ストレステスト・気候変動リスクに関する業務に従事。

【山本 卓司 氏】
1990年三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行。融資業務、グローバル債券投資業務を経験後、CPM(クレジット・ポートフォリオ・マネジメント)業務を立ち上げ。その後、グローバル信用リスク管理、ストレステスト、RAF、カウンターパーティリスク・CVA管理、政策投資株式ポートフォリオ管理等に幅広く従事。2019年から現職にて、金融機関に対する気候変動リスク・信用リスクに関するアドバイザリーサービスを提供。

【深水 翔太 氏】
2015年に有限責任あずさ監査法人に入社し、金融機関向けに気候変動リスク、信用リスク管理、バーゼル規制対応、ストレステストモデルの検証・高度化支援等を中心としたアドバイザリー業務に従事。

概要 米国のパリ協定復帰により、世界は脱炭素化・グリーン成長に向けた大競争時代に突入しています。足元では、各国政府によるカーボンプライシング導入の動きや、IT大手の参入によるEV化の加速、再生可能エネルギーやEV電池、水素燃料の開発等、グローバルでカーボンニュートラルに向けた取組みが加速しています。
投融資の世界でも、ESGリスクによるパフォーマンスの差異が拡大する中、ESGインテグレーションに見られるように、投融資の判断プロセスやリスク管理にESG要素を組み入れる動きが拡大しています。金融当局も、BOEを皮切りに今後各国で気候変動ストレステストの動きが拡大していくと見られるほか、FSB(金融安定理事会)では、気候変動による金融機関のリスクを管理する原則や規制に関する検討が行われています。
こうした背景を踏まえ、本セミナーでは、ESGリスクやサステナブル・ファイナンスを巡る当局動向を概観するとともに、投融資におけるESGリスク管理の高度化やESGインテグレーション、責任銀行原則で求められるインパクト分析等の取組み事例を解説します。そして、ESGリスクを分析する上で、最も優先度の高い気候変動シナリオ分析について、グローバルのベストプラクティスを解説するとともに、MUFGで実際にシナリオ分析に取り組まれている谷氏を講師に迎え、最新のプラクティスを具体例も交えてご紹介いただきます。
セミナー詳細 1.監督当局の動向
(1)金融当局の動向・問題意識(NGFS、ECB、FRB、CFTC等)
(2)気候変動ストレステスト(DNB、BOE、ACPR等)

2.ESGリスク管理、ESGインテグレーション、インパクト分析
(1)ESG投融資管理に関する動向
 (a)国際的なイニシアティブ(責任銀行原則等)
 (b)ESG評価手法(ESGインテグレーション等)
(2)ESGファクターを考慮した信用リスク管理
 (a)インパクトファイナンス、ESGファクターを考慮した信用格付手法等
 (b)インパクト評価手法の分析事例(UNEP FIインパクト分析ツール等)

3.気候変動シナリオ分析
(1)グローバルのベストプラクティス
 (a)ボトムアップ分析(炭素コスト影響にフォーカスしたポートフォリオ分析、高リスク業種のシナリオ分析)
 (b)トップダウン分析等(カーボンβの推計、GDP等マクロ指標をもとにした影響分析等)
(2)日本における現状

4.MUFGにおける気候変動シナリオ分析の最新プラクティス
(1)足元の動向とシナリオ分析
 (a)金融機関を取り巻く環境
 (b)シナリオ分析の概要
(2)移行リスク
 (a)分析手法のイメージ
 (b)具体的な分析手法
(3)物理的リスク
 (a)分析の種類と位置付け
 (b)洪水リスクの分析事例

5.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。
補足事項 ※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございます。 
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