セミナー情報

SEMINIAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > 【リスク管理実務入門】Excel演習と図解で学ぶデリバティブの基礎

【リスク管理実務入門】Excel演習と図解で学ぶデリバティブの基礎

~金融市場入門と市場リスク管理高度化に向けた準備~
金融技術コース
このセミナーに申し込む
開催日時 2019-04-26(金) 13:30~16:30
講師 リサーチアンドプライシングテクノロジー株式会社
(RPテック)
デリバティブ担当取締役
藤崎 達哉 氏

慶應義塾大学にて現代科学哲学および科学史を専攻 1987年よりOTCデリバティブ市場で仲介並びにプライシング・ツール開発業務を担当 98年以降金融情報通信社、コンサルティングファーム等で国際市場情報ビジネスに関する戦略立案およびデリバティブ・仕組債評価のコンサルティングに従事 2009年1月より現職 01年4月から05年3月まで非常勤講師として日本大学大学院グローバルビジネス研究科において「金融デリバティブ」講座を担当
著書「超越論的金融哲学論考」ISコム、「金利デリバティブ大全」メイタン情報、「EXCEL で学ぶ市場の数学」RPテック、「Excelで学ぶデリバティブとブラック・ショールズ」オーム社、「図解入門ビジネス最新デリバティブの基本とカラクリがよ~くわかる本」秀和システム、共訳書 P.フサロ「エネルギーデリバティブの世界」東洋経済新報社等 その他講演・セミナー・寄稿多数

参加費 web申込み34,300円(FAX・PDF申込み35,300円 消費税・参考資料含む)
開催地 カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内)[ 地図 ]
補足事項 ※ PC(Windows限定)をご持参ください。
※ 開催当日までにMicrosoft Excel(バージョン:Excel 2010以降)のインストールをお願いいたします。(すでにお持ちの方は不要です。)
※ 本セミナーのキャンセル期限は 4/25 (木)の 12時です。(資料の一部を送付するため。)
※ 開催前日に事務局より当日使用する演習用データをメールでお送りいたします。PCに保存の上ご持参ください。
※ Wi-Fi環境をご用意いたしますので、接続可能なPCをご持参ください。 
概要 デリバティブ(金融派生取引)は、新しく学ぶ人達にとってハードルの高い分野であるとされています。その大きな理由として、高度な数学知識が要求されることが挙げられます。
たしかに、デリバティブ価格の形成メカニズムを理解するには、ある程度の数学は必要です。しかし、デリバティブに関連する業務の多くは必ずしも数学の知識を必要としません。重要なポイントは、デリバティブの考え方をマスターすることです。本セミナーでは実際にEXCELを利用しながら、デリバティブの基礎演習をしたいと考えます。
現在、デリバティブ市場は大変革の時期にあります。その発端は、2007年8月のパリバ・ショックでした。この日から、従来のデリバティブ理論がうまく機能しなくなりました。しかしながら、デリバティブの基本的な考え方は変わっていません。
デリバティブの特徴は、裁定(アービトラージ)という考え方に基づいて、不確実性を確実性に変化させます。ここでキーとなるのはキャッシュフローの合成による金融取引の複製というアイデアです。デリバティブのもうひとつの特徴は、資産と負債が同時に取引されることです。債券運用では私たちの関心は資産サイドにしかありません。同様に調達された資金は負債側に計上されます。ところがデリバティブ取引はかならず資産と負債の両サイドを包含しています。
本セミナーでは、具体的にEXCELを利用しながら、デリバティブ思考の際立った特徴であるキャッシュフローの合成そして資産・負債の一体化を体得していただきたいと考えています。
セミナー詳細 1.スワップ取引の意義
(1)レポ取引について~市場メカニズムの要諦
(2)フォワード価格の一般化
(3)金利スワップと金利先物の関係

2.オプション取引入門
(1)オプション取引がフォワード取引と異なるポイント
(2)シュレディンガーの猫の解決~不確実はキャッシュフローの合成
 (a)量子力学の難問
 (b)サミュエルソンの悩み
 (c)ブラック・ショールズ・マートンによる解決
(3)なぜブラック・ショールズ・モデルが実務で有効なのか?
 (a)実証主義からの決別
 (b)金利オプション評価の留意点
 (c)マイナス金利への対応

3.デリバティブ市場の将来
(1)パリバ・ショックで何が変わったのか?
(2)マイナス金利政策が与えた影響
 (a)異次元の金融政策
 (b)貨幣数量説の復活
 (c)金利デリバティブ市場の対応
(3)デリバティブ市場のインフラ革命とLIBOR問題
 (a)コンセンサス・レートとは何か?
 (b)市場インフラの急激的な発展
 (c)フィンテックの意味

4.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影のご使用等はご遠慮ください。
       ※ 当日の内容は上記と一部変更になる場合がございます。
カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 法務・規制・リスク管理
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
このセミナーに申し込む
※ カートやお申し込みフォームはSSLにより暗号化されています。個人情報が通信中に読み取られることはありません。
※ お申し込みフォームをご利用できない方は、以下のPDFを印刷し、FAX [ 03-3239-6545 ] にてお申し込みください。
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF PDF
【DOKODEMO】国内プロジェクトファイナンスのリスク分担・契約実務の重要ポイント《基礎編》
開催日時  :  2019-06-25(火) 13:30~16:30
国内プロジェクトファイナンスのリスク分担・契約実務の重要ポイント《基礎編》
開催日時  :  2019-06-25(火) 13:30~16:30
マネロン・テロ資金供与対策における実効的なリスク低減とリスク遮断
開催日時  :  2019-06-18(火) 13:30~16:30
金融機関におけるデータ流通・利活用とAIの可能性
開催日時  :  2019-06-14(金) 9:30~12:30
不動産AMのための民法改正に対応した契約書雛形分析
開催日時  :  2019-05-31(金) 13:30~16:30
金融業界に求められるAI・データマーケティング高度化の取り組み
開催日時  :  2019-05-31(金) 9:30~12:30
金融機関における「顧客本位の業務運営」の取組状況と顧客認識
開催日時  :  2019-05-30(木) 13:30~15:00
マネーロンダリング/不正対策の対応実務とKYCデータ活用
開催日時  :  2019-05-30(木) 13:30~16:30
金融機関における内部監査高度化に向けたインタビュースキルの強化
開催日時  :  2019-05-29(水) 13:30~16:30
アセットファイナンスのリスク評価
開催日時  :  2019-05-29(水) 9:30~12:30
金融機関における相続法改正対応の直前対策
開催日時  :  2019-05-27(月) 13:30~16:30
中国プラットフォーマーのビジネスモデル最新動向と金融機関の競争・提携ポイント
開催日時  :  2019-05-24(金) 13:30~16:30
金融機関におけるコンプライアンス・リスク管理とリスクカルチャーの醸成
開催日時  :  2019-05-23(木) 13:30~16:30
不動産関連新規事業の横断分析2019
開催日時  :  2019-05-22(水) 13:30~16:30
「適格機関投資家等特例業務の実務」Q&A【21選】
開催日時  :  2019-05-21(火) 13:30~16:30
代理店監査を通じて見える代理店態勢整備の現状と課題
開催日時  :  2019-05-21(火) 9:30~12:30
検査マニュアル廃止後の金融モニタリングの方向性
開催日時  :  2019-05-20(月) 13:30~16:00
金融機関で成果が出るRPAの進め方と推進体制、RPA+OCR/AIの連携
開催日時  :  2019-05-17(金) 13:30~16:30
外国籍PEファンド投資におけるリーガルチェックの重要ポイント
開催日時  :  2019-05-13(月) 13:30~16:30
アセットファイナンスの基礎
開催日時  :  2019-05-10(金) 13:30~16:30
PropTechにおける日米動向と今後の方向性
開催日時  :  2019-05-08(水) 13:30~16:30
内部監査の高度化を加速させる態勢構築と実務
開催日時  :  2019-04-26(金) 9:30~12:30
基礎から学ぶ 実践!プロジェクトファイナンス
開催日時  :  2019-04-25(木) 13:30~16:30
ゲノム科学進展と保険事業の今後
開催日時  :  2019-04-25(木) 9:30~12:30
クレディセゾンにおけるポイント運用サービスの戦略と事例
開催日時  :  2019-04-24(水) 13:30~16:30
金融機関における2020年代の新たなチャネル戦略
開催日時  :  2019-04-24(水) 9:30~12:30
各種金融機関がおさえておくべき事業承継M&Aのアドバイスポイント
開催日時  :  2019-04-23(火) 13:30~16:30
【DOKODEMO】各種金融機関がおさえておくべき事業承継M&Aのアドバイスポイント
開催日時  :  2019-04-23(火) 13:30~16:30
民法改正が保険実務に与える影響
開催日時  :  2019-04-23(火) 9:30~12:30
【DOKODEMO】民法改正が保険実務に与える影響
開催日時  :  2019-04-23(火) 9:30~12:30
キャッシュレス・プラットフォームのもたらす新たなサービスと金融機関への影響
開催日時  :  2019-04-22(月) 13:30~16:30
QRコード決済と非接触IC決済の仕組みと活用・導入のポイント・注意点
開催日時  :  2019-04-19(金) 13:30~16:30
リスクアペタイトフレームワークの高度化とリスク管理の融合に向けた最新実務
開催日時  :  2019-04-19(金) 9:30~12:30
りそな銀行におけるデジタルマーケテイングを活用した「iDeCo」「iDeCo+」推進事例
開催日時  :  2019-04-18(木) 13:30~16:30
金融機関の事務リスク管理
開催日時  :  2019-04-17(水) 13:30~16:30
人生100年時代における銀行のシニア・富裕層ビジネス
開催日時  :  2019-04-17(水) 9:30~12:30
改正民法(債権法)が不動産売買に与える影響について
開催日時  :  2019-04-16(火) 13:30~16:30
アグリファイナンス取引の可能性と法律上の諸問題
開催日時  :  2019-04-16(火) 9:30~12:30
投資家の立場からみた組合型投資ファンドの法務
開催日時  :  2019-04-11(木) 13:30~16:30
地域金融機関と顧客本位の業務運営
開催日時  :  2019-04-09(火) 13:30~16:30
【DOKODEMO】地域金融機関と顧客本位の業務運営
開催日時  :  2019-04-09(火) 13:30~16:30
異業種におけるデジタル変革の現状と金融事業者の商機
開催日時  :  2019-04-05(金) 13:30~16:30
『不正行為発生のメカニズム』を踏まえた従業員不祥事の早期発見・抑止に向けたポイント
開催日時  :  2019-04-04(木) 13:30~16:30
FATF第4次対日相互審査への対応を視野に入れた金融機関におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の実務
開催日時  :  2019-04-02(火) 13:30~16:30
金融機関における外部委託管理の高度化
開催日時  :  2019-03-29(金) 13:30~16:30
キャッシュレス決済の最新動向とビジネスの行方
開催日時  :  2019-03-29(金) 9:30~12:30
基礎から学ぶ外国籍ファンドの法務
開催日時  :  2019-03-27(水) 13:30~16:30
デジタル時代におけるリース会社の新たな収益源と事業戦略
開催日時  :  2019-03-26(火) 13:30~16:30
保険業界のための女性マーケティング
IoTを活用した新ビジネス創出の可能性と課題
保険代理店に求められる態勢整備の実務対応
金融業界のための女性マーケティング
保険オムニチャネルの最新動向
スマートフォン決済サービスの国内市場の普及に向けた課題
メルマガ登録 テーマで探す
  • 法務・規制・リスク管理
  • 事業戦略・マーケティング
  • 会計・税務
  • 金融技術コース
業界で探す
  • 銀行
  • 保険
  • 証券・アセットマネジメント
  • リース・カード
FINANCE FORUM ニュースリリース
セミナー回数券 Fun to share 認定コンプライアンス・オフィサー